Margen De Opciones De Fx

FX Options Traders Handbook CME Group FX representa el mercado de FX regulado más grande del mundo y la segunda plataforma de FX con más de 100 mil millones de dólares en liquidez diaria. Un fondo de liquidez profundo y diverso compuesto de una amplia gama de clientes de compra y venta, los bancos líderes en el mundo, los fondos de cobertura, las firmas comerciales propietarias y los comerciantes individuales activos usan nuestros productos de futuros y opciones tanto para la gestión del riesgo como para las oportunidades de inversión. Las opciones de CME Group FX pueden ofrecerle: Precios transparentes Anonimato completo Despeje central y crédito de contraparte prácticamente garantizado Acceso electrónico en todo el mundo, las 24 horas del día, los seis días de la semana Combinado con un volumen récord, las opciones de CME Group FX ofrecen un mercado altamente líquido con Una multitud de expiraciones, pares de divisas, opciones de cotización y más, la entrega de contratos que son lo suficientemente flexibles para darle la capacidad de ejecutar cualquier estrategia de negociación. FX Products Home Lea un informe semanal de Trading Central, incluyendo una visión general de lo que está sucediendo en los mercados . Descubra las opciones cotizadas de volatilidad Vea un video para aprender sobre opciones de volatilidad citadas y triangulación, incluyendo los beneficios de los productos VQO y el proceso de triangulación. Brexit: una mirada racional a las irracionalidades Las opciones ofrecen una visión interesante sobre el sentimiento del euro y la libra cuando Gran Bretaña se prepara para el voto de Brexit en junio. Brexit: Más dolor para la UE que para Gran Bretaña Si el Reino Unido se retira de la Unión Europea, afectará a Gran Bretaña más que a la UE, que no incluye naciones prósperas como Noruega. 09:00:00 CDT Revise una evaluación de las nuevas opciones de Cotización de Volatilidad en CME Group, incluyendo el impacto en los sistemas de clientes, fechas clave y más. Volatility-Quoted Options (VQO) Visión General Por CME Group 14 September 2016 09:00:00 CDT Conozca más sobre Volatility-Quoted options (VQO) en CME Group, una nueva forma de expandir nuestro fondo de liquidez, incluyendo beneficios, detalles sobre triangulación, y más. Revisión de opciones de agosto por CME Group 09 septiembre 2016 06:00:00 CDT Revise los mercados de opciones de agosto: 59 de opciones negociadas electrónicamente, 58 crecimiento en opciones de gas natural y la mayoría de los contratos activos en las clases de activos. Revisión de las opciones de julio Por CME Group 10 de agosto de 2016 09:00:00 CDT Revise los mercados de opciones de julio, incluyendo un récord de 73 opciones de tesorería negociadas electrónicamente, 38 crecimiento en opciones de soja y más. FX Opciones Traders Handbook CME Group FX representa el mayor El mercado regulado de divisas en el mundo y la segunda plataforma de divisas más grande con más de 100 mil millones en liquidez diaria. Un fondo de liquidez profundo y diverso compuesto de una amplia gama de clientes de compra y venta, los bancos líderes en el mundo, los fondos de cobertura, las firmas comerciales propietarias y los comerciantes individuales activos usan nuestros productos de futuros y opciones tanto para la gestión del riesgo como para las oportunidades de inversión. Las opciones de CME Group FX pueden ofrecerle: Precios transparentes Anonimato completo Despeje central y crédito de contraparte prácticamente garantizado Acceso electrónico en todo el mundo, las 24 horas del día, los seis días de la semana Combinado con un volumen récord, las opciones de CME Group FX ofrecen un mercado altamente líquido con Una multitud de vencimientos, pares de divisas, opciones de cotización y más, entregando contratos lo suficientemente flexibles como para que pueda ejecutar cualquier estrategia de negociación. Cálculo de margen Exigencia de margen de mancha 11,917 Exposición de línea: 42 Opciones de FX Saxo Bank ha implementado un modelo de margen Para posiciones de opciones de divisas que tiene en cuenta los cambios en: el precio al contado de la volatilidad de las posiciones abiertas del activo subyacente (que efectivamente reduce el riesgo asociado con las posiciones de opciones). Cálculos de Margen Los requisitos de margen para las opciones de Forex consisten en un Margen Delta que está relacionado con la exposición a los cambios en el mercado spot de Margen Vega que está relacionado con los cambios en la volatilidad del punto subyacente Forex cross Esto le permite cubrir posiciones spot con opciones con Redujo los requisitos de margen. Ejemplo de cálculo de la cartera Excepciones al requisito de margen Si solo tiene opciones compradas y no tiene posiciones spot FX en los mismos cruces de divisas, la prima se liquidará en efectivo. Esto significa que las primas de las opciones se restan del monto disponible para la negociación de margen (enumerado en el resumen de la cuenta), mientras que no se requiere margen para mantener las posiciones de opción. Vender una opción además de sus opciones compradas, el requisito de margen se aplicará para todas las opciones como se describe anteriormente. En el mismo cross spot de FX que una de las opciones compradas, los requisitos de margen descritos anteriormente entran en juego para la exposición combinada (spot FX y todas las opciones compradas) en este cruce. Tenga en cuenta que si la cartera incluye opciones compradas en cruces adicionales, éstas no se ven afectadas por los requisitos de margen. Saxo Bank ofrece un número limitado de clases de opciones exóticas, bajo demanda. El cambio de un perfil de margen de FX general a un perfil exótico afectará a todos los márgenes de los productos Fx (Spot, Forward y Vanilla) El método general utiliza la compensación de moneda única, , Con un cálculo de escenario derivado. Leer más (LINK AQUÍ A SCENARIO PDF) El efecto de cambiar la metodología en las posiciones existentes puede ser difícil de predecir con precisión. Risk Management aconseja a los clientes iniciar el método de margen de cambio con cero exposición Pls. Póngase en contacto con XXX para obtener más información sobre cómo adquirir acceso a opciones exóticas. CFD Condiciones de Operación de CFD y Grupos de Margen Variables Lista de Ajustes de Margen Variable de CFD Ejemplo de cálculo el Requerimiento de Margen en una posición de CFD: Posición de CFD larga en XYZ: xmkt - 1000 Precio de mercado actual de la acción subyacente: 100 Exposición total al mercado de 100.000 XYZ: Xmkt está clasificado como grupo 2 Posición: 1.000 100 100.000 (exposición al mercado) Requerimiento de Margen: 100.000 10.000 Futuros Los márgenes de futuros se fijan al mismo nivel que en el intercambio negociado y consisten en el mantenimiento inicial del amplificador. El margen inicial es el monto colateral que necesita estar disponible para abrir una posición. El mantenimiento es la cantidad requerida para mantener la posición abierta. Qué es Margen Margen puede ser pensado como un depósito de buena fe requerido para mantener las posiciones abiertas. Esto no es una cuota o un costo de transacción, es simplemente una porción de su capital de cuenta reservada y asignada como un depósito de margen. Tenga en cuenta que el comercio en margen puede afectar tanto positivamente como negativamente su experiencia comercial, ya que tanto los beneficios como las pérdidas pueden ser amplificados dramáticamente. Puede realizar un seguimiento de su margen Usado y utilizable en la ventana Cuentas de la estación comercial. SMART MARGIN WATCHER: GESTIONAR SU CUENTA DE TRADING SMARTER FXCM se compromete a aumentar la rentabilidad de sus clientes. Sabemos que nuestros comerciantes tienen razón más de 50 del tiempo, sin embargo muchos comerciantes pierden más dinero en la pérdida de oficios que hacen en ganar oficios. FXCM cree que la característica Smart Margin Watcher, una de las características más recientes de la estación de operaciones, puede ayudarle a mantenerse por delante de las llamadas de márgenes y, en última instancia, ponerlo en una mejor posición para el comercio. El Observador de Margen Inteligente fue diseñado para supervisar sus posiciones y ALERTAS si el mercado va en contra de sus operaciones y el saldo de su cuenta cae por debajo de sus requisitos de margen. Esencialmente, el observador de margen inteligente puede darle un amortiguador entre su advertencia de margen y la liquidación, lo que le permite depositar más fondos o cerrar fuera de las posiciones para evitar potencialmente una llamada de margen. Qué son los requisitos de margen de FXCM? Por defecto FXCM LLC ofrece un máximo de aproximadamente 50: 1 apalancamiento (o 2 margen) en sus cuentas de comercio de divisas. Los requisitos de margen (por lote de 1K) en FXCM se actualizan una vez al mes. Ver FX MMR por lote de 1k. CUANDO SE ACTUALIZA EL MARGEN Los requisitos de margen se actualizan cada mes el último viernes para dar cuenta de las fluctuaciones de precios. FXCM no prevé más de una actualización al mes, sin embargo los movimientos extremos del mercado o el riesgo de eventos pueden requerir actualizaciones intramonth no programadas. Los requerimientos de margen actualizado se muestran en la ventana Tarifas de negociación simplificadas de la estación comercial. Los requisitos reales de margen pueden ser mayores. Apalancamiento: El apalancamiento es una espada de doble filo y puede amplificar dramáticamente sus ganancias. También puede aumentar sus pérdidas de forma tan dramática. El comercio de divisas con cualquier nivel de apalancamiento puede no ser adecuado para todos los inversores. Seguir Inversión de Alto Riesgo Advertencia: La negociación de divisas y / o contratos por diferencias en el margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que usted podría sostener una pérdida en exceso de sus fondos depositados y por lo tanto, no debe especular con el capital que no puede permitirse perder. Antes de decidir negociar los productos ofrecidos por FXCM usted debe considerar cuidadosamente sus objetivos, situación financiera, necesidades y nivel de experiencia. Usted debe ser consciente de todos los riesgos asociados con el comercio en margen. FXCM proporciona asesoramiento general que no tiene en cuenta sus objetivos, situación financiera o necesidades. El contenido de este sitio web no debe interpretarse como un consejo personal. FXCM recomienda consultar con un asesor financiero independiente. Haga clic aquí para leer la advertencia de riesgo completo. FXCM es un Comerciante de la Comisión de Futuros registrado y Comerciante de Divisas al por menor con la Commodity Futures Trading Commission y es miembro de la National Futures Association. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) es una subsidiaria operativa dentro del grupo de compañías FXCM (colectivamente, el Grupo FXCM). Todas las referencias en este sitio a FXCM se refieren al Grupo FXCM. Tenga en cuenta que la información de este sitio web está dirigida únicamente a clientes minoristas y que algunas de las representaciones aquí contenidas pueden no ser aplicables a los participantes elegibles del contrato (es decir, clientes institucionales) según se define en la secta1 (a) (12). Copia de Copyright 2016 Forex Capital Markets. Todos los derechos reservados. 55 Water St. 50th Floor, Nueva York, NY 10041 Estados Unidos

Opciones De Fx Sega

Inversión de riesgo Qué es una inversión de riesgo Una inversión de riesgo, en el comercio de materias primas, es una estrategia de cobertura que consiste en vender una llamada y comprar una opción de venta. Esta estrategia protege contra movimientos negativos desfavorables de los precios, pero limita los beneficios que pueden obtenerse de movimientos favorables de precios al alza. En el comercio de divisas (FX), la inversión del riesgo es la diferencia en la volatilidad. O delta, entre opciones similares de compra y venta, que transmiten información de mercado utilizada para tomar decisiones comerciales. BREAKING Down Inversión del riesgo Una inversión del riesgo se conoce también como collar protector. En una inversión a corto riesgo, la estrategia consiste en opciones de venta corta y larga para simular una ganancia y pérdida similar a la del instrumento subyacente, por lo tanto, una inversión de riesgo corto puede ser referida como un corto sintético. Lo contrario es cierto para una inversión de riesgo largo. En una inversión de riesgo corto, el inversionista está obligado a vender el activo subyacente al precio de ejercicio especificado desde que la opción de compra está escrita. Una estrategia de inversión de riesgo corto suele implicar la venta de una opción de compra que tiene un precio de ejercicio más alto que la opción de venta larga. Por otra parte, el comercio se aplica generalmente para un crédito. Mecanismos de Reversión de Riesgo Si un inversor es un instrumento subyacente corto, el inversor cubre la posición que implementa una inversión de largo riesgo mediante la compra de una opción de compra y la escritura de una opción de venta en el instrumento subyacente. A la inversa, si un inversor es un instrumento subyacente largo, el inversor pone en cortocircuito una inversión del riesgo para cubrir la posición escribiendo una llamada y comprando una opción de venta en el instrumento subyacente. Ejemplo de Inversión de Riesgo de Productos Básicos Por ejemplo, dicen que Producer ABC compró una opción de venta de 11 de junio y vendió una opción de compra de 13,50 de junio a un precio uniforme, las primas de put y call son iguales. Bajo este escenario, el productor está protegido contra cualquier movimiento de precios en junio por debajo de 11, pero el beneficio de los movimientos ascendentes de precios alcanza el límite máximo en 13.50. Ejemplo de Inversión de Riesgo de Opciones de Cambio Externo La reversión de riesgo se refiere a la manera en que las opciones de compra y venta de opciones de venta fuera del dinero similares, usualmente opciones de FX, son cotizadas por los concesionarios. En lugar de cotizar estos precios de opciones, los distribuidores citan su volatilidad. Cuanto mayor sea la demanda de un contrato de opciones. Mayor será su volatilidad y su precio. Una reversión del riesgo positivo significa que la volatilidad de las llamadas es mayor que la volatilidad de las put similares, lo que implica que más participantes del mercado están apostando por un aumento de la moneda que por una caída, y viceversa si la inversión del riesgo es negativa. Por lo tanto, las reversiones de riesgo se puede utilizar para medir las posiciones en el mercado de divisas y transmitir información para tomar decisiones de negociación. Opciones de Fx sega Fx opciones sega Resultó con poliestireno de IEEE. Salario de un comerciante de divisas. Prueba el mejor financiero. Usted puede probar el robot 2006 y también puede ser rentable. En mississauga los corredores de bolsa de valores que nos aceptaba la estrategia de precio de entrada de la estrategia. Técnicas para la opción binaria mt4 para la estrategia binaria de la opción de la victoria para las opciones binarias que negocian ftse aprenden comenzar la fábrica del forex de la opción común. 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Una racionalización fácil detrás de esto puede ser que los altos / bajos del oscilación, y qué clase de órdenes están reclinándose allí (si hay), medida cuadrada directa para identificar 8211 y los racimos del orden actúan clase de un imán para el valor si las condiciones subyacentes miden la medida cuadrada. En condiciones de mercado extra-ordinario, como ejemplo de estos últimos 2 días, la acción de valor estándar funcionará bien dentro de la alta más alta y más baja de comercio. Una buena racionalización menos complicada detrás de esto puede ser que una vez que el sht está tocando el ventilador, la reacción natural de la mayoría de los especuladores a corto plazo es tomar un asiento en las líneas laterales es demasiado agitado, o esperar hasta que la reacción ha terminado, lo que sea. En estas circunstancias, la acción de valor estándar típicamente produce gloriosas recompensas. 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Opciones De Fx Tamaño Del Contrato

Contrato de opciones Qué es un contrato de opciones? Un contrato de opciones es un acuerdo entre dos partes para facilitar una posible transacción sobre el valor subyacente a un precio preestablecido, denominado precio de ejercicio. Antes de la fecha de vencimiento. Los dos tipos de contratos se ponen y las opciones de compra, que se pueden comprar para especular sobre la dirección de las poblaciones o índices bursátiles, o vendidos para generar ingresos. VIDEO Carga del reproductor. Por ejemplo, un comerciante que posee acciones de una compañía con un precio actual de 50 podría vender una opción de compra con un precio de ejercicio de 55 para generar ingresos en forma de primas de opción. Pagado por un comprador especulando sobre la apreciación del precio de la acción muy por encima del precio de ejercicio. Las opciones de compra se pueden comprar como una apuesta apalancada en la apreciación de una acción o índice, mientras que las opciones de venta se compran para beneficiarse de las disminuciones de precios. El comprador de una opción de compra tiene el derecho pero no la obligación de comprar el número de acciones cubiertas en el contrato al precio de ejercicio. Los compradores tienen el derecho pero no la obligación de vender acciones al precio de ejercicio en el contrato. Los vendedores de opciones, por otra parte, están obligados a transaccionar su parte del comercio si un comprador decide ejecutar una opción de compra para comprar el valor subyacente o ejecutar una opción de venta para vender. Contratos de Opción de Compra Los términos de un contrato de opción especifican el valor subyacente, el precio al que se puede negociar el valor subyacente, denominado precio de ejercicio y fecha de vencimiento del contrato. Un contrato estándar cubre 100 acciones, pero el monto de la acción puede ser ajustado por divisiones de acciones, dividendos especiales o fusiones. En una transacción de opción de compra, se abre una posición cuando se compra un contrato o contratos al vendedor, también conocido como escritor. En la transacción, se paga al vendedor una prima por asumir la obligación de vender acciones al precio de ejercicio. Si el vendedor tiene las acciones a ser vendidas, la posición se conoce como una llamada cubierta. Por ejemplo, con las acciones que cotizan a 60, un escritor de llamadas podría vender llamadas a los 65 con un vencimiento de un mes. Si el precio de la acción se mantiene por debajo de 65 y las opciones caducan, el escritor de llamadas mantiene las acciones y puede recaudar otra prima escribiendo nuevamente llamadas. Si el precio de la acción se aprecia a un precio por encima de 65, se denomina en el dinero, el comprador llama a las acciones del vendedor, comprándolas a 65. El comprador de la llamada también puede vender las opciones si la compra de las acciones no es El resultado deseado. Opciones de venta Los compradores de opciones de venta están especulando sobre las disminuciones de precios de la acción o índice subyacente y poseen el derecho de vender acciones al precio de ejercicio del contrato. Si el precio de la acción cae por debajo del precio de ejercicio antes de la expiración, el comprador puede asignar acciones al vendedor para la compra al precio de ejercicio o vender el contrato si las acciones no se mantienen en la cartera. : Precio final de liquidación es el precio medio ponderado por volumen de todas las transacciones realizadas durante el último minuto de negociación que termina a las 15:00 CET. Si no se dispone de precios adecuados, Eurex Exchange utilizará el precio medio de la última oferta visualizada para pedir precios al contado en un intervalo de 60 segundos que termina a las 15:00 CET y que son publicados por el proveedor de datos designado por Eurex Clearing. Opciones de FX: El precio de liquidación final del contrato de futuros de FX que expirará será relevante para el contrato de opciones de FX. Ejercicio de opciones A opción europea, una opción sólo puede ejercitarse en el día de liquidación final de la respectiva serie de opciones hasta el final del Periodo Completo de Post-Trading (16:00 CET). SubnavigationDescription: Las opciones de divisas del dólar australiano se cotizan en dólares estadounidenses por unidad de la divisa subyacente y la prima se paga y se recibe en dólares estadounidenses. Valor del Contrato: XDA Valor de Liquidación Símbolo: AJW Número CUSIP: 69391M 11 1 Estilo de Ejercicio: Fecha de Expiración Europea: El tercer viernes del mes de vencimiento. Ciclo de vencimiento: Trimestral en el ciclo de marzo más dos meses adicionales a corto plazo (seis meses en todo momento). Liquidación: dólares estadounidenses Valor de liquidación de los contratos vencidos: El precio al contado a las 12:00:00, hora del este (mediodía), en la fecha de vencimiento. El valor de liquidación se distribuye bajo el símbolo AJW. Consulte la Regla 1057 de PHLX para más información. Último día de negociación para los contratos vencidos: El tercer viernes del mes de vencimiento. Valor del punto del contrato: 100 (es decir, 01 x 10.000) Ejercicio (huelga) Intervalos de precios: La Bolsa determinará intervalos de punto fijo de los precios de ejercicio. Generalmente, el intervalo de precios de ejercicio (huelga) se establecerá a intervalos de medio centímetro. 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Liquidación: dólares estadounidenses Valor de liquidación de los contratos vencidos: El precio al contado a las 12:00:00, hora del este (mediodía), en la fecha de vencimiento. El valor de liquidación se distribuye bajo el símbolo BFW Consult PHLX Rule 1057 para más información. Último día de negociación para los contratos vencidos: El tercer viernes del mes de vencimiento. Último día de negociación para los contratos vencidos: El tercer viernes del mes de vencimiento. Valor del Punto del Contrato: 100 (es decir, 01 x 10.000) Ejercicio (Huelga) Intervalos de Precios: La Bolsa determinará los intervalos de punto fijo de los precios de ejercicio. Generalmente, el intervalo de precios de ejercicio (huelga) se establecerá a intervalos de medio centímetro. Consulte la Regla 1012 de PHLX para más información. Cotización Premium: Un punto 100. Así, una cotización premium de 2.13 es 213. El cambio mínimo en una prima es .01 1.00. Límites de posición: 600.000 contratos en el mismo lado del mercado. Existen exenciones de cobertura. Para más información, consulte las Reglas 1001 y 1002 de PHLX. Horario de Operación: 9:30 am to 4:00 pm (Eastern Time) Emisor y Garante: La Corporación de Liquidación de Opciones (OCC) Descripción: Las opciones de divisas de dólar canadiense se cotizan en dólares estadounidenses por unidad de la divisa subyacente y se paga la prima Y recibida en dólares estadounidenses. Tamaño del contrato: 10.000 dólares canadienses Símbolo de Operación: XDC Valor de Liquidación Símbolo: CBW Número CUSIP: 69391P 11 4 Estilo de Ejercicio: Fecha de vencimiento en Europa: El tercer viernes del mes de vencimiento. Ciclo de vencimiento: Trimestral en el ciclo de marzo más dos meses adicionales a corto plazo (seis meses en todo momento). Liquidación: dólares estadounidenses Valor de liquidación de los contratos vencidos: El precio al contado a las 12:00:00, hora del este (mediodía), en la fecha de vencimiento. El valor de liquidación se distribuye bajo el símbolo CBW. Consulte la Regla 1057 de PHLX para más información. Último día de negociación para los contratos vencidos: El tercer viernes del mes de vencimiento. Valor del Punto del Contrato: 100 (es decir, 01 x 10.000) Ejercicio (Huelga) Intervalos de Precios: La Bolsa determinará los intervalos de punto fijo de los precios de ejercicio. Generalmente, el intervalo de precios de ejercicio (huelga) se establecerá a intervalos de medio centímetro. Consulte la Regla 1012 de PHLX para más información. Cotización Premium: Un punto 100. Así, una cotización premium de 2.13 es 213. El cambio mínimo en una prima es .01 1.00. Límites de posición: 600.000 contratos en el mismo lado del mercado. Existen exenciones de cobertura. Para más información, consulte las Reglas 1001 y 1002 de PHLX. Horario de Operación: 9:30 am a 4:00 pm Hora del Este Emisor y Garante: La Corporación de Compensación de Opciones (OCC) Descripción: Las opciones de monedas en euros se cotizan en dólares estadounidenses por unidad de la divisa subyacente y la prima se paga y se recibe en Dólares estadounidenses. 10.000 Euros Símbolo de Operación: XDE Valor de Liquidación Símbolo: EPW Número CUSIP: 69336Y Estilo de Ejercicio: European Expiration Date: El tercer viernes del mes de vencimiento. Ciclo de vencimiento: Trimestral en el ciclo de marzo más dos meses adicionales a corto plazo (seis meses en todo momento). Liquidación: dólares estadounidenses Valor de liquidación de los contratos vencidos: El precio al contado a las 12:00:00, hora del este (mediodía), en la fecha de vencimiento. El valor de liquidación se difunde bajo el símbolo EPW. Consulte la Regla 1057 de PHLX para más información. Último día de negociación para los contratos vencidos: El tercer viernes del mes de vencimiento. Valor del Punto del Contrato: 100 (es decir, 01 x 10.000) Ejercicio (Huelga) Intervalos de Precios: La Bolsa determinará los intervalos de punto fijo de los precios de ejercicio. Generalmente, el intervalo de precios de ejercicio (huelga) se establecerá a intervalos de medio centímetro. Consulte la Regla 1012 de PHLX para más información. Cotización Premium: Un punto 100. Así, una cotización premium de 2.13 es 213. El cambio mínimo en una prima es .01 1.00. Límites de posición: 1.200.000 contratos en el mismo lado del mercado. Existen exenciones de cobertura. Para más información, consulte las Reglas 1001 y 1002 de PHLX. Horas de Operación: 9:30 am to 4:00 pm (Eastern Time) Emisor y Garante: La Corporación de Compensación de Opciones (OCC) Descripción: Las opciones de divisas de yenes japoneses se cotizan en dólares estadounidenses por unidad de la divisa subyacente y se paga la prima Y recibida en dólares estadounidenses. Tamaño del contrato: 1.000.000 de yenes japoneses Símbolo comercial: XDN Valor de liquidación Símbolo: JYW Número CUSIP: 69337W 11 6 Estilo de ejercicio: European Expiration Date: El tercer viernes del mes de vencimiento. Ciclo de vencimiento: Trimestral en el ciclo de marzo más dos meses adicionales a corto plazo (seis meses en todo momento). Liquidación: dólares estadounidenses Valor de liquidación de los contratos vencidos: El precio al contado a las 12:00:00, hora del este (mediodía), en la fecha de vencimiento. El valor de liquidación se difunde bajo el símbolo JYW. Consulte la Regla 1057 de PHLX para más información. Último día de negociación para los contratos vencidos: El tercer viernes del mes de vencimiento. Valor de punto del contrato: 100 (es decir (.00) 01 x 1.000.000) Ejercicio (huelga) Intervalos de precios: La Bolsa determinará los intervalos de punto fijo de los precios de ejercicio. Generalmente, el intervalo de precios de ejercicio (huelga) se establecerá a intervalos de medio centímetro. Consulte la Regla 1012 de PHLX para más información. Cotización Premium: Un punto 100. Por lo tanto, una cotización premium de 2.13 es 213. El cambio mínimo en una prima es .01 1.00. Límites de posición: 600.000 contratos en el mismo lado del mercado. Existen exenciones de cobertura. Para más información, consulte las Reglas 1001 y 1002 de PHLX. Horario de Operación: 9:30 am a 4:00 pm Hora del Este Emisor y Garante: La Corporación de Compensación de Opciones (OCC) Descripción: Las opciones de divisa en francos suizos se cotizan en dólares estadounidenses por unidad de la divisa subyacente y se paga y se paga la prima En dólares estadounidenses. Tamaño del contrato: 10.000 francos suizos Símbolo: XDS Valor de liquidación Símbolo: SFW Número CUSIP: 69337E 11 6 Estilo de ejercicio: European Expiration Date: El tercer viernes del mes de vencimiento. Ciclo de vencimiento: Trimestral en el ciclo de marzo más dos meses adicionales a corto plazo (seis meses en todo momento). Liquidación: dólares estadounidenses Valor de liquidación de los contratos vencidos: El precio al contado a las 12:00:00, hora del este (mediodía), en la fecha de vencimiento. El valor de liquidación se difunde bajo el símbolo SFW. Consulte la Regla 1057 de PHLX para más información. Último día de negociación para los contratos vencidos: El tercer viernes del mes de vencimiento. Valor del Punto del Contrato: 100 (es decir, 01 x 10.000) Ejercicio (Huelga) Intervalos de Precios: La Bolsa determinará los intervalos de punto fijo de los precios de ejercicio. Generalmente, el intervalo de precios de ejercicio (huelga) se establecerá a intervalos de medio centímetro. Consulte la Regla 1012 de PHLX para más información. Cotización Premium: Un punto 100. Así, una cotización premium de 2.13 es 213. El cambio mínimo en una prima es .01 1.00. Límites de posición: 600.000 contratos en el mismo lado del mercado. Existen exenciones de cobertura. Para más información, consulte las Reglas 1001 y 1002 de PHLX. Horario de Operación: 9:30 am to 4:00 pm Eastern Time Emisor y Garante: The Options Clearing Corporation (OCC) Descripción: Las opciones de divisas de dólar de Nueva Zelanda se cotizan en dólares estadounidenses por unidad de la divisa subyacente y se paga la prima y Recibido en dólares estadounidenses. Tamaño del contrato: 10.000 Dólares neozelandeses Símbolo comercial: XDZ Valor de liquidación Símbolo: JQL Número CUSIP: 693369 10 0 Estilo de ejercicio: European Expiration Date: El tercer viernes del mes de vencimiento. Ciclo de vencimiento: Trimestral en el ciclo de marzo más dos meses adicionales a corto plazo (seis meses en todo momento). Liquidación: dólares estadounidenses Valor de liquidación de los contratos vencidos: El precio al contado a las 12:00:00, hora del este (mediodía), en la fecha de vencimiento. El valor de liquidación se distribuye bajo el símbolo JQL. Consulte la Regla 1057 de PHLX para más información. Último día de negociación para los contratos vencidos: El tercer viernes del mes de vencimiento. Valor del Punto del Contrato: 100 (es decir, 01 x 10.000) Ejercicio (Huelga) Intervalos de Precios: La Bolsa determinará los intervalos de punto fijo de los precios de ejercicio. Generalmente, el intervalo de precios de ejercicio (huelga) se establecerá a intervalos de medio centímetro. Consulte la Regla 1012 de PHLX para más información. Cotización Premium: Un punto 100. Así, una cotización premium de 2.13 es 213. El cambio mínimo en una prima es .01 1.00. Límites de posición: 600.000 contratos en el mismo lado del mercado. Existen exenciones de cobertura. Para más información, consulte las Reglas 1001 y 1002 de PHLX. Horario de Operación: 9:30 a. m. a 4:00 p. m. Hora del Este Emisor y Garante: La Corporación de Compensación de Opciones (OCC) Las especificaciones del producto están sujetas a cambios. Las fluctuaciones en el subyacente pueden causar una situación de envoltura alrededor de la cual se pueden usar símbolos alternativos. Las opciones implican riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. Antes de comprar o vender una opción, una persona debe recibir una copia de Características y Riesgos de Opciones Estandarizadas (quotODDquot). Copias del ODD están disponibles de su broker, llamando al 1-888-OPTIONS, o de la Corporación de Clearing de Opciones, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606. La información en este sitio web se proporciona únicamente para educación general y Información y, por lo tanto, no debe considerarse completa, precisa o actual. Muchas de las materias discutidas están sujetas a reglas detalladas, regulaciones y disposiciones legales que deben ser referidas para mayor detalle y están sujetas a cambios que pueden no reflejarse en la información del Sitio Web. La Bolsa de Valores de Filadelfia no asume ninguna responsabilidad por los errores u omisiones en el Sitio Web. Ninguna declaración dentro del Sitio Web debe interpretarse como una recomendación para comprar o vender un valor o para proporcionar asesoramiento de inversión. Antes de recomendar o comercializar el producto de opciones de FX, asegúrese de comunicarse con el departamento de cumplimiento de su empresa con respecto a los requisitos de registro, calificación y aprobación en su empresa. FX Options es una marca registrada de la Bolsa de Valores de Filadelfia, Inc. Enlaces relacionadosEuro FX Futuros y Opciones Los futuros y opciones sobre futuros de Euro FX negociados en CME están diseñados para reflejar los cambios en el valor en dólares estadounidenses del euro. Los contratos de futuros se cotizan en dólares de los Estados Unidos por euro, y requieren la entrega física al vencimiento. Los contratos de opciones ejercitadas se liquidan mediante la entrega de contratos de futuros. Los futuros y opciones sobre tipos de cambio de Euro Fx sobre contratos de futuros reflejan el valor del euro en relación con la libra esterlina, el yen japonés y el franco suizo. Los contratos de futuros de tipo cruzado Euro FX se cotizan como contra-moneda (es decir, libra esterlina) por euro y se entregan físicamente al vencimiento. Los contratos de opciones ejercitadas se liquidan mediante la entrega de contratos de futuros. Las instituciones financieras, los gestores de inversiones, las empresas y los inversores privados pueden utilizar futuros y opciones de tipo de cambio de divisas Euro FX y Euro FX para gestionar los riesgos asociados a la fluctuación de las tasas de cambio y aprovechar las oportunidades de beneficios derivadas de los cambios en las tasas de cambio. Especificaciones del Contrato Unidad de Negociación Futuros Euro FX: 125.000 euros Fisicalmente entregados Opciones de Euro FX: Un contrato de futuros de Euro Horario de Operación Futuros: Piso / 7: 20 a. m. -2: 00 p. m. LTD (9:16 a. m.) GLBX2 Lunes / Jueves 4:30 p. m.-4:00 p. m. Sun amp Hol 5:30 p. m.- 4:00 p. m. Opciones: Piso / 7: 20 a. m. -2: 00 a. m. LTD (2:00 p. m.) GLBX2 Lunes a jueves 2:30 p. m. 7:05 am. Sun amp Hol 5:30 p. m. 7:05 am. Opciones: Cuatro meses en el ciclo de Marzo, Mar, Jun, Sep, Dic y dos meses no en el ciclo de Marzo (meses en serie), más 4 expiraciones semanales. Punto Descripción Futuros: 1 punto .0001 por Euro 12.50 por contrato Opciones: 1 punto .0001 por Euro 12.50 por contrato Precio mínimo Fluctuación Futuros: Regular / 0.0001 12.50, Calendario / 0.00005 6.25, Todo o nada / 0.00005 6.25 Opciones: Regular / 0.0001 12.50, Cab 0.00005 6.25, Especial Half Tick 0.00005 6.25 para prima lt 0.0005, spreads w / prima neta lt 0.0005, combo genérico no genera lt 0.0010. Opciones Opciones de precio de ejercicio: .01 por euro, p. 1.0500,1.0600, etc. Para las primeras siete expiraciones, los precios de ejercicio adicionales se enumerarán a .005 intervalos, p. 1.0550, 1.0650. Etc Código de producto Futuros: ClearingEC, TickerEC, GLOBEX26E, PRSEC, AONUG, (100 Umbral) Opciones: CLearing Llamadas / PutsEC, Ticker CallsEC, Ticker PutsEC, PRS, Llamadas / PutsZC, Expiración Semanal Opciones: Calls1XC / 5XC, Puts1XP / 5XP , AONUG (100 umbral) Cómo leer la tabla de opciones de futuros de divisas (con un poco de teoría) Por Dr. William Pugh Ejemplo de una tabla de opciones de futuros de divisas utilizando el franco suizo. SWISS FRANC (CME) 125.000 francos centavos por franco Llamadas de huelga Settle Puts-Settle Precio Feb Mar Abr Feb Mar Abr Las primas que se ven en la matriz son las primas de seguros 7100 .60 1,04 1,38 0,38 0,82 1,26 para garantizar al comprador el derecho Para comprar o vender 7150 .30 .84 1.18 .65 1.18 1.56 SwFrancs al precio de ejercicio indicado. 7200 0,20 0,70 1,02 0,96 1,50 1,78 Ejemplo: Una convocatoria de marzo para comprar SWF a 71 1/2 centavos costaría 0,84 centavos / SwF. El contrato, por 125.000 frances, costaría 0.84 centavos de dólar por 125.000 francos. Tenga en cuenta la información importante en la parte superior de cada tabla de corrientes. Primero es el tamaño del contrato para opciones de futuros, que siempre será igual al tamaño de un contrato de futuros. Que los dos iguales no es sorprendente, ya que el comprador de una opción de compra tiene el derecho (pero no la obligación) de comprar un contrato de futuros al precio de ejercicio acordado. (El propietario de la opción de venta tiene el derecho de vender el contrato). La segunda información es la unidad de la moneda de los EE. UU. que la prima de la opción (o precio de la opción) se cotiza en. Por lo general, es centavos por unidad de divisas (aquí el franco). La mejor manera de entender la tabla es analizar algunas cotizaciones premium (precio). Voy a ilustrar el uso de especuladores y hedgers. Veamos una Opción de Llamada: (Usando el Especulador como un ejemplo) Supongamos que usted es un especulador y es alcista en el Franco Suizo. Lo más directo que puedes hacer aquí es comprar una opción de compra. (Selling puts también puede ser una postura alcista, pero eso es principalmente una forma de ganar ingresos de primas.) Mirando a la segunda fila (la línea en rojo). Usted podría comprar una llamada de marzo para 0,84 centavos (o 0,0084) por franco suizo. Dado que este contrato es de CHF 125.000 por contrato. El precio por contrato alcanza menos de 125.000 centavos (1.050). Qué obtienes por tus 1.050? (Agregue comisiones, por cierto). Usted tiene el derecho de comprar un contrato de futuros de CHF a un precio de 0,715 por franco en o antes del tercer miércoles de marzo. Esto sumará hasta 89.375 para los 125.000 francos, solamente si usted desea tomar la entrega (más el coste 1.050 de la llamada). Sin embargo, rara vez el especulador (o el hedger para el caso) ejercer la opción. El propósito de la especulación es hacer un beneficio si la opción termina en el dinero o dejarlo caducar sin valor de otra manera. Por ejemplo, supongamos que en ese tercer miércoles, el futuro subyacente se cierra en 73 centavos. Puesto que usted tiene el derecho de comprar futuros de Francos Suizos, que el mercado valora 73 centavos de dólar, por sólo 71,5 centavos, su opción termina valiendo 1,5 centavos de dólar por 125.000 francos suizos (1.875 por contrato). Como sólo pagó 1.050 por el contrato, obtiene ganancias. Por el contrario, si el futuro cierra a 71,5 centavos o menos en ese fatídico miércoles, perderá el total de 1,050, ya que su llamada caducará sin valor. Dado que el contrato de marzo expira el tercer miércoles de marzo, es posible que desee un poco más de tiempo para hacer esa matanza en monedas. Así que comprar el contrato de abril en su lugar. Más tiempo para especular (con un límite estricto en sus pérdidas, pero teóricamente no hay límite en su ganancia potencial). Sin embargo, este contrato de más largo plazo es esencialmente la adición de un mes de seguro, por lo que la prima será mayor (0,0118 por franco suizo). Vamos a ver una opción de venta: (utilizando el Hedger como un ejemplo) Supongamos que usted es de cobertura, que es largo el franco suizo (alguien le debe Swissies). Por supuesto, podría simplemente bloquear una tasa futura o futura mediante la venta de la CHF en el mercado a plazo, los mercados de futuros, o pedir prestado algunos francos (el mercado spot o de mercado monetario). Y si le satisfacen cerradura en una tarifa. Cuando esta estrategia sea la menos costosa. Sin embargo, qué pasa si la cantidad que se adeuda es condicional. Es decir, si obtiene o no el Swissies depende de si el cliente suizo decide aceptar su oferta para venderle un bien o servicio. Puesto que usted no es realmente seguro si usted incluso tiene una exposición larga al franco suizo hasta que usted consigue una firma sí del cliente usted utiliza una opción put para cubrirse. O tomar el caso en el que tiene un compromiso firme, lo que si usted no está realmente preocupado de que el franco suizo se caiga, de hecho, usted siente que el franco es probable que aumente. Su objetivo podría estar en una posición de ganar si el franco suizo se eleva. Un put le permitiría disfrutar del potencial de alza, al tiempo que limita las pérdidas a la baja (de nuevo, al igual que el seguro convencional). En cualquier caso . Usted quiere ser protegido si el CHF cae por el piso. 1) En el caso condicional, si su oferta es aceptada usted será largo el CHF. 2) En el caso en que usted está esperando una ganancia inesperada, usted sabe que su corazonada podría resultar mal. En cualquier caso . Usted quiere ser capaz de alejarse de la opción si el Swissie se levanta. 1) Si la oferta cae a través, usted no quiere estar ocupando una posición corta en el mercado de futuros (y ningún cliente suizo). 2) Si usted tiene un cliente firme y si su corazonada resulta ser correcta, usted querría ser capaz de vender su futuro Swissies en el mercado, no a un precio más antiguo bloqueado. Supongamos que sólo necesita protección de 30 días: Una vez más, mirando la segunda línea. Elija la venta de más corto plazo - que se vende con una prima de 0,0065 por franco suizo. El precio por contrato es de 812,50. Usted ha comprado esencialmente una póliza de seguro que, si el CHF cae, limita la pérdida en su precio de venta a 71.5 centavos. Usted tiene el derecho de vender un contrato de futuros de CHF a un precio de 0,715 por franco el o antes del tercer miércoles de febrero. Al igual que en el caso de la llamada, las opciones rara vez se ejercitan, sino que se venden de nuevo a un escritor de opciones antes de la expiración. Por ejemplo, supongamos que en ese tercer miércoles, el futuro subyacente se cierra a 71.5 centavos o más: se pierde el total de 812.50 como su puesto expira sin valor. Puesto que usted no es un especulador, perder es más como no tener que utilizar su póliza de seguro de automóviles. Usted era simple intentar proteger el valor en dólares de algunos activos suizos, pero los activos no necesitan protección después de todo. (El CHF no sufrió un accidente.) En contraste, si el franco suizo cae a 65 centavos. Usted utilizará el put. Puesto que usted tiene el derecho de vender 65 centavos de francos suizos por 71.5 centavos, su opción termina valiendo 6.5 centavos de dólar 125.000 francos suizos (8.125) por contrato). Usted hace un beneficio, cuando lo vende de nuevo a un escritor de poner. El beneficio cubrirá parcialmente su pérdida en el valor de los francos suizos que usted es largo. Similar a la opción de compra, cuanto más larga sea la duración del seguro, mayor será la prima de venta. El mismo ejemplo de una tabla de opciones de futuros de divisas utilizando el franco suizo. SWISS FRANC (CME) 125.000 francos centavos por franco Llamadas de huelga Límites de liquidación Puts-Settle Precio Feb Mar Abr Feb Mar Abr 7100 0,60 1,04 1,38 0,38 1,82 1,26 7150 0,30 1,84 1,18 0,65 1,18 1,56 7200 0,20 0,70 1,02. 96 1.50 1.78 El precio de la huelga (o ejercicio) y si la opción es dentro o fuera del dinero Opción de compra: Mirando la columna en rojo. Usted podría comprar una llamada de abril para 1.38 centavos, 1.18 centavos, o 1.02 centavos por el franco suizo. Estos contratos son menos costosos a medida que sube el precio de ejercicio. Dado que una llamada da a uno el derecho a comprar, un alto precio de compra es menos deseable que un precio bajo. Una llamada es in-the-money si tiene valor intrínseco hoy. El valor intrínseco (IV) se calcula fácilmente: para una llamada, simplemente se resta el precio de ejercicio de las opciones a partir del precio de mercado El valor de mercado del futuro. Un valor negativo significa simplemente que el valor intrínseco es cero. Supongamos que el valor del futuro de la divisa subyacente es de 71,3 centavos, entonces el IV de las tres llamadas son 0,3 centavos para la llamada de precio de ejercicio 7100 y cero para la otra dos. La prima restante se llama generalmente la prima del tiempo (a veces, la prima especulativa). Las primas de tiempo serían la prima (de precio) menos la IV: 1,38 - 0,30 1,08 y simplemente 1,18 y 1,02 para los mayores precios de ejercicio. Algunas cosas que afectan la prima de tiempo: el modelo de Black-Scholes fue uno de los primeros métodos generalmente aceptados de estimar una prima de opción. Junto con las opciones IV, la fórmula asume que las opciones TP se verán afectadas por el tiempo hasta la expiración. Cuanto más tiempo, más grande es la prima de tiempo. (Eso no fue tan difícil.) Volatilidad del activo subyacente. Más arriesgada es la moneda, mayor es la prima de tiempo (el peso suele tener mayores primas de tiempo que el franco suizo). Recuerde, las opciones son análogas a los seguros y un conductor arriesgado por lo general tiene que pagar una prima de seguro más alta. 3) Grado que la opción está en-o fuera-de-el-dinero. En los dos extremos, sin embargo, el TP se contrae: una opción profunda fuera del dinero (por ejemplo, una llamada de precio de ejercicio de 79 centavos), sólo sería Tienen una posibilidad muy pequeña de alcanzar una IV positiva antes de la expiración. La escritura cll está dispuesta a aceptar una prima muy baja para este largo tiro. El otro extremo, una opción profunda en el dinero (por ejemplo, una llamada de precio de huelga de 60 centavos), ofrecería poca protección al comprador de la llamada (por lo tanto poco seguro). Mientras que el precio total sería alto, este precio sería en gran parte el valor intrínseco de las llamadas. Opción de Pago: Mirando la columna en verde. Usted podría comprar un abril puesto para 1.26 centavos, 1.56 centavos, o 1.78 centavos por el franco suizo. Estos contratos se hacen más caros a medida que sube el precio de ejercicio. Puesto que un put da a uno el derecho de vender, un precio de venta alto es más deseable que un precio de venta bajo. Un put es in-the-money si tiene valor intrínseco hoy. El valor intrínseco (IV) se calcula fácilmente: para un put, simplemente se resta el valor de mercado del futuro del precio de ejercicio de las opciones. Un valor negativo significa simplemente que el valor intrínseco es cero y la llamada está fuera del dinero. Supongamos que el valor del futuro de la divisa subyacente es de 71,3 centavos, entonces el IV de los tres puestos son cero para los 7100, 0,2 centavos para el precio de ejercicio 7150 y 0,7 centavos para los 7200 puestos. Las primas de tiempo serían la prima (precio) menos la IV: 1.26 - 0 1.26 1.56 - .20 1.36 y 1.78 - .70 1.08 (para los 7100, 7150 y 7200 respectivamente). Algunas cosas que afectan la prima del tiempo 1) Tiempo a la expiración. Cuanto más tiempo, más grande es la prima de tiempo. 2) Volatilidad del activo subyacente. Cuanto más arriesgada sea la moneda, mayor será la prima de tiempo. 3) Grado de que la opción está dentro o fuera del dinero. Al igual que el razonamiento de la opción de compra, sólo la dirección invertida ya que un put le da el derecho a vender.

Opciones De Acciones De Tasa De Impuesto Sobre La Renta

Recibiré una declaración que me muestre qué impuestos fueron retenidos después del pago Sí. Aún estamos determinando la forma más eficiente de obtener esta información y le notificaremos tan pronto como se haya tomado la decisión para que usted tenga la información que necesita para entender su pago. Información importante sobre la oferta de licitación Esta FAQ no es ni una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de valores. La oferta pública de adquisición se realiza de conformidad con una Declaración de Oferta Pública en el Anexo A, que contiene una oferta de compra, un formulario de carta de transmisión y los documentos relacionados con la oferta pública, presentados por NCR Corporation a la Comisión de Valores y Bolsa (el 147SEC148) La Compañía presentó una Declaración de Solicitud / Recomendación en la Lista 14D-9 relacionada con la oferta pública con la SEC el 25 de julio de 2011. Estos documentos, según enmendados de vez en cuando, contienen información importante sobre la oferta pública de compra y los accionistas De la Compañía se les exhorta a leerlos cuidadosamente antes de tomar cualquier decisión con respecto a la oferta pública. Los materiales de la oferta pública están disponibles sin cargo alguno en el sitio web de la SEC146 en www. sec. gov. Una copia de los materiales de la oferta está disponible gratuitamente a todos los accionistas de la Compañía en www. radiantsystems o contactando a Radiant Systems, Inc. en 3925 Brookside Parkway, Alpharetta, Georgia 30022, a la atención de: Director de Relaciones con Inversores, (770) 576 -6000. Declaración sobre factores cautelares A excepción de la información histórica presentada aquí, los asuntos discutidos en este documento pueden constituir declaraciones prospectivas que están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de cualquier resultado, desempeño o logros futuros expresados ​​o implícitos por tales Declaraciones. Las declaraciones que no sean hechos históricos, incluidas las declaraciones precedidas por, seguidas por, o que incluyan las palabras "anticipación" o "similares", son declaraciones prospectivas. Los riesgos e incertidumbres incluyen incertidumbres en cuanto al momento de la oferta de compra y incertidumbre sobre la fusión de cuántos de los accionistas de Radiant ofrecerán sus acciones en la oferta el riesgo de que se hagan ofertas competitivas la posibilidad de que varias condiciones de cierre de la transacción no Que una entidad gubernamental puede prohibir, retrasar o negarse a conceder la aprobación para la consumación de la transacción los efectos de la interrupción de la transacción lo que hace más difícil mantener relaciones con empleados, clientes, socios comerciales o entidades gubernamentales como Así como los riesgos detallados de vez en cuando en los documentos de divulgación pública de Radiant146s con la SEC, incluyendo su Informe Anual en el Formulario 10-K para el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2010, las presentaciones trimestrales posteriores en el Formulario 10-Q y la declaración de solicitud / A presentar en relación con la oferta pública de adquisición. La información contenida en este documento es a partir del 2 de agosto de 2011. Radiant declina toda intención u obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva como resultado de desarrollos ocurridos después de la presentación de esta información o de otra manera, excepto como expresamente lo requiera la ley. Si usted recibe una opción para comprar acciones como pago por sus servicios, puede tener ingresos cuando reciba la opción, al ejercer la opción, o cuando disponga de la opción Opción o acción recibida cuando usted ejercita la opción. Existen dos tipos de opciones sobre acciones: Las opciones otorgadas bajo un plan de compra de acciones para empleados o un plan de opciones de acciones de incentivos (ISO) son opciones de acciones legales. Las opciones sobre acciones que se otorgan bajo un plan de compra de acciones para empleados o un plan ISO no son opciones de compra de acciones no estatutarias. Consulte la Publicación 525. Ingreso tributable y no tributable. Para obtener asistencia para determinar si se le ha otorgado una opción de compra de acciones estatutaria o no estatutaria. Opciones estatutarias de acciones Si su empleador le otorga una opción estatutaria de compra de acciones, generalmente no incluye ningún monto en su ingreso bruto al recibir o ejercer la opción. Sin embargo, es posible que esté sujeto al impuesto mínimo alternativo en el año en que ejerce una ISO. Para obtener más información, consulte el Formulario 6251 Instrucciones (PDF). Usted tiene un ingreso imponible o una pérdida deducible cuando vende la acción que compró al ejercer la opción. Generalmente, usted trata esta cantidad como una ganancia o pérdida de capital. Sin embargo, si no cumple con los requisitos especiales de período de tenencia, tendrá que tratar el ingreso de la venta como ingreso ordinario. Agregue estas cantidades, que son tratadas como salarios, a la base de la acción en la determinación de la ganancia o pérdida en la disposición de acciones. Consulte la Publicación 525 para obtener detalles específicos sobre el tipo de opción de compra de acciones, así como las reglas sobre cuándo se informa el ingreso y cómo se reportan los ingresos para efectos del impuesto sobre la renta. Opción de Compra de Incentivos - Después de ejercer una ISO, debe recibir de su empleador un Formulario 3921 (PDF), Ejercicio de una Opción de Compra de Incentivos bajo la Sección 422 (b). Este formulario informará las fechas y valores importantes necesarios para determinar la cantidad correcta de capital y los ingresos ordinarios (si corresponde) que se informará en su declaración. Plan de Compra de Acciones para Empleados - Después de su primera transferencia o venta de acciones adquiridas mediante el ejercicio de una opción otorgada bajo un plan de compra de acciones para empleados, debe recibir de su empleador un Formulario 3922 (PDF), Transferencia de Acciones Adquiridas Sección 423 (c). Este formulario informará las fechas y los valores importantes necesarios para determinar la cantidad correcta de capital y los ingresos ordinarios que se informará en su declaración. Opciones de acciones no estatutarias Si su empleador le otorga una opción de compra de acciones no tasada, el monto de los ingresos a incluir y el tiempo para incluirlo depende de si el valor justo de mercado de la opción puede determinarse fácilmente. Valor justo de mercado fácilmente determinado - Si una opción se negocia activamente en un mercado establecido, puede determinar fácilmente el valor justo de mercado de la opción. Refiérase a la Publicación 525 para otras circunstancias bajo las cuales usted pueda determinar fácilmente el valor justo de mercado de una opción y las reglas para determinar cuándo debe reportar ingreso para una opción con un valor justo de mercado fácilmente determinable. Valor de Mercado Justo No Determinado - La mayoría de las opciones no-estatutarias no tienen un valor justo de mercado fácilmente determinable. Para las opciones no tasadas sin un valor justo de mercado fácilmente determinable, no hay un evento imponible cuando se otorga la opción, pero debe incluir en el ingreso el valor justo de mercado de la acción recibida en el ejercicio, menos la cantidad pagada, al ejercer la opción. Usted tiene ingreso imponible o pérdida deducible cuando vende las acciones que recibió al ejercer la opción. Generalmente, usted trata esta cantidad como una ganancia o pérdida de capital. Para obtener información específica y requisitos de información, consulte la Publicación 525. Opciones de compra de acciones actualizadas 08 de septiembre de 2016 Opciones de acciones de incentivo son una forma de compensación a los empleados en forma de acciones en lugar de efectivo. Con una opción de acciones de incentivo (ISO), el empleador le otorga al empleado una opción de compra de acciones en la corporación del empleador, o de las empresas matrices o subsidiarias, a un precio predeterminado, denominado precio de ejercicio o precio de ejercicio. Las acciones se pueden comprar al precio de ejercicio tan pronto como la opción se deposite (se hace disponible para ser ejercitado). Los precios de huelga se fijan en el momento en que se conceden las opciones, pero las opciones generalmente se conceden durante un período de tiempo. Si la acción aumenta en valor, una ISO proporciona a los empleados la capacidad de comprar acciones en el futuro en el precio de ejercicio previamente bloqueado. Este descuento en el precio de compra de la acción se llama el spread. Las ISO se gravan de dos maneras: sobre el spread y sobre cualquier aumento (o disminución) del valor de la acción cuando se vende o se elimina de otro modo. Los ingresos de ISOs se gravan por el impuesto regular a la renta y el impuesto mínimo alternativo, pero no se gravan para los propósitos de Seguro Social y Medicare. Para calcular el tratamiento tributario de ISOs, usted debe saber: Fecha de la concesión: la fecha en que se otorgaron las ISO al empleado. Precio de ejercicio: el costo de comprar una acción de acciones. Fecha de ejercicio: la fecha en que ejerció su opción y Acciones compradas Precio de venta: el importe bruto recibido de la venta de la acción Fecha de venta: la fecha en que se vendió la acción. La forma en que se gravan las ISO depende de cómo y cuándo se disponga la acción. La disposición de las acciones suele ser cuando el empleado vende las acciones, pero también puede incluir la transferencia de las acciones a otra persona o dar la acción a la caridad. Disposiciones de las opciones de acciones de incentivo Una disposición calificada de ISOs simplemente significa que la acción, Mediante una opción de compra de acciones de incentivo, se dispuso más de dos años desde la fecha de concesión y más de un año después de que la acción se transfiriera al empleado (normalmente la fecha de ejercicio). Hay un criterio de calificación adicional: el contribuyente debe haber sido continuamente empleado por el empleador que otorga la ISO a partir de la fecha de concesión hasta 3 meses antes de la fecha de ejercicio. Tratamiento tributario del ejercicio de opciones sobre acciones de incentivos El ejercicio de una ISO se trata como ingreso únicamente con el propósito de calcular el impuesto mínimo alternativo (AMT). Pero se ignora con el propósito de calcular el impuesto federal regular sobre la renta. El diferencial entre el valor justo de mercado de la acción y el precio de ejercicio de la opción se incluye como ingreso para propósitos de AMT. El valor justo de mercado se mide en la fecha en que la acción se convierte en transferible por primera vez o cuando su derecho a la acción ya no está sujeto a un riesgo sustancial de decomiso. Esta inclusión de la difusión ISO en los ingresos de AMT se activa sólo si continúa manteniendo la acción al final del mismo año en el que ejercitó la opción. Si la acción se vende dentro del mismo año que ejercicio, entonces el spread no necesita ser incluido en su ingreso de AMT. Tratamiento tributario de una disposición calificada de opciones sobre acciones de incentivos Una disposición calificada de una ISO es gravada como una ganancia de capital a las tasas de impuesto a las ganancias de capital a largo plazo sobre la diferencia entre el precio de venta y el costo de la opción. Tratamiento tributario de las disposiciones de inhabilitación de opciones de acciones de incentivos Una disposición de las acciones de ISO de descalificación o no cualificación es cualquier disposición que no sea una disposición calificada. Las disociaciones de las disposiciones ISO se gravan de dos maneras: habrá ingresos de compensación (sujetos a las tasas de ingresos ordinarios) y ganancias o pérdidas de capital (sujetos a las tasas de ganancias de capital a corto plazo oa largo plazo). El monto de los ingresos de compensación se determina de la siguiente manera: si vende la ISO con una ganancia, entonces su ingreso de compensación es el diferencial entre el valor justo de mercado de la acción cuando ejerció la opción y el precio de ejercicio de la opción. Cualquier ganancia por encima del ingreso de compensación es ganancia de capital. Si vende las acciones de ISO con pérdida, el monto total es una pérdida de capital y no hay ingresos de compensación para informar. Retención y impuestos estimados Tenga en cuenta que los empleadores no están obligados a retener impuestos sobre el ejercicio o la venta de opciones sobre acciones de incentivos. En consecuencia, las personas que han ejercido pero aún no han vendido las acciones de ISO al final del año pueden haber incurrido en obligaciones tributarias mínimas alternativas. Y las personas que venden acciones de ISO pueden tener pasivos impositivos significativos que no se pagan a través de la retención de nómina. Los contribuyentes deben enviar los pagos del impuesto estimado para evitar tener un saldo adeudado en su declaración de impuestos. Es posible que también desee aumentar la cantidad de retención en lugar de realizar pagos estimados. Las opciones sobre acciones de incentivo se informan en el Formulario 1040 de varias maneras posibles. La forma en que se informan las opciones de incentivos de acciones (ISO) depende del tipo de disposición. Existen tres posibles escenarios de información tributaria: Informar sobre el ejercicio de las opciones de acciones de incentivo y las acciones no se venden en el mismo año Aumentar sus ingresos AMT por el diferencial entre el valor justo de mercado de las acciones y el precio de ejercicio. Esto se puede calcular usando los datos encontrados en el Formulario 3921 proporcionado por su empleador. Primero, busque el valor justo de mercado de las acciones no vendidas (Formulario 3921 casilla 4 multiplicado por el recuadro 5) y luego restar el costo de esas acciones (Formulario 3921 casilla 3 multiplicado por el recuadro 5). El resultado es el diferencial y se informa en el Formulario 6251 línea 14. Como está reconociendo ingresos para los propósitos de AMT, tendrá una base de costo diferente en esas acciones para AMT que para propósitos regulares del impuesto sobre la renta. En consecuencia, debe realizar un seguimiento de esta base de costos AMT diferente para referencia futura. Para propósitos de impuestos regulares, la base de costos de las acciones de ISO es el precio que usted pagó (el ejercicio o el precio de ejercicio). Para los propósitos de AMT, su base de costos es el precio de ejercicio más el ajuste de AMT (el monto reportado en el Formulario 6251 línea 14). Reporte de una disposición calificada de acciones ISO Informe la ganancia en su Anexo D y Formulario 8949. Usted reportará los ingresos brutos de la venta, los cuales serán reportados por su corredor en el Formulario 1099-B. También deberá reportar su base de costos regular (el ejercicio o precio de ejercicio, que se encuentra en el Formulario 3921). También deberá llenar un Anexo D y un Formulario 8949 para calcular su ganancia o pérdida de capital para los propósitos de AMT. En ese cronograma separado usted reportará los ingresos brutos de la venta y su base de costos AMT (precio de ejercicio más cualquier ajuste AMT anterior). En el Formulario 6251, deberá reportar un ajuste negativo en la línea 17 para reflejar la diferencia en ganancia o pérdida entre los cálculos de ganancia regular y AMT. Consulte las Instrucciones para el Formulario 6251 para obtener detalles. Notificación de una disposición de descalificación de las acciones de ISO Los ingresos de compensación se reportan como salarios en la línea 7 del Formulario 1040 y cualquier ganancia o pérdida de capital se indica en el Anexo D y en el Formulario 8949. Los ingresos por compensación ya pueden estar incluidos en su salario W - De su empleador en la cantidad que se muestra en la casilla 1. Algunos empleadores proporcionarán un análisis detallado de las cantidades de su caja 1 en la parte superior de su W-2. Si ya se ha incluido el ingreso de compensación en su W-2, simplemente informe su salario de la casilla 1 de la Forma W-2 en su línea 1040 de la Forma 1040. Si los ingresos por compensación aún no han sido incluidos en su W-2, Su ingreso de compensación, e incluya esta cantidad como salario en la línea 7, además de las cantidades de su Formulario W-2. En su Anexo D y en el Formulario 8949, deberá informar el producto bruto de la venta (mostrado en el Formulario 1099-B de su corredor) y su base de costos en las acciones. Para descalificar disposiciones de acciones de ISO, su base de costos será el precio de ejercicio (que se encuentra en el Formulario 3921) más cualquier ingreso de compensación reportado como salario. Si usted vendió las acciones de ISO en un año distinto al año en el que ejercitó la ISO, tendrá una base de costos de AMT por separado, por lo que deberá utilizar un Anexo D y un Formulario 8949 para reportar las diferentes ganancias de AMT y usar el Formulario 6251 para Reportar un ajuste negativo por la diferencia entre la ganancia de AMT y la ganancia de capital regular. El Formulario 3921 es un formulario de impuestos utilizado para proporcionar a los empleados información relacionada con las opciones de acciones de incentivos que se ejercitaron durante el año. Los empleadores proporcionan una instancia del Formulario 3921 para cada ejercicio de opciones de acciones de incentivos que ocurrieron durante el año calendario. Los empleados que han tenido dos o más ejercicios pueden recibir varios formularios 3921 o pueden recibir una declaración consolidada que muestre todos los ejercicios. El formato de este documento tributario puede variar, pero contendrá la siguiente información: identidad de la compañía que transfirió acciones bajo un plan de opciones de acciones de incentivo, identidad del empleado que ejercita la opción de acciones de incentivo, fecha en que se otorgó la opción de compra de incentivos, Fecha en que se ejercitó la opción de compra de acciones de incentivo, precio de ejercicio por acción, valor de mercado justo por acción en la fecha de ejercicio, número de acciones adquiridas, esta información se puede utilizar para calcular su base de costos en las acciones para calcular la cantidad de ingreso que necesita A ser reportado para el impuesto mínimo alternativo, y para calcular el monto de los ingresos de compensación en una disposición descalificadora e identificar el principio y fin del período especial de tenencia para calificar para el tratamiento fiscal preferido. Un período especial de tenencia para calificar para el tratamiento del impuesto sobre ganancias de capital. El período de tenencia es de dos años a partir de la fecha de concesión y un año después de que la acción fue transferida al empleado. El formulario 3921 muestra la fecha de concesión en la casilla 1 y muestra la fecha de transferencia o la fecha de ejercicio en la casilla 2. Añada dos años a la fecha en la casilla 1 y agregue un año a la fecha en la casilla 2. Si vende sus acciones ISO después de la fecha Es más tarde, entonces tendrá una disposición calificada y cualquier ganancia o pérdida será enteramente una ganancia o pérdida de capital gravada a las tasas de ganancias de capital a largo plazo. Si usted vende sus acciones de ISO en cualquier momento antes o en esta fecha, entonces tendrá una disposición descalificadora, y los ingresos de la venta se gravarán en parte como ingresos de compensación a las tasas de impuesto sobre la renta ordinarias y en parte como ganancia o pérdida de capital. Cálculo de Ingresos para el Impuesto Mínimo Alternativo sobre el Ejercicio de una ISO Si usted ejercita una opción de acciones de incentivo y no vende las acciones antes del final del año calendario, deberá reportar ingresos adicionales para el impuesto mínimo alternativo (AMT). La cantidad incluida para propósitos de AMT es la diferencia entre el valor justo de mercado de la acción y el costo de la opción de compra de acciones de incentivo. El valor razonable de mercado por acción se muestra en la casilla 4. El costo por acción de la opción de incentivo o el precio de ejercicio se muestra en la casilla 3. El número de acciones compradas se muestra en la casilla 5. Para encontrar la cantidad a incluir Como ingreso para los propósitos de AMT, multiplique el monto en la casilla 4 por el monto de las acciones no vendidas (usualmente lo mismo que se indica en la casilla 5), ​​y de este producto reste el precio de ejercicio (recuadro 3) multiplicado por el número de acciones no vendidas Misma cantidad que se muestra en la casilla 5). Calcular la Base de Costo para el Impuesto Regular La base del costo de las acciones adquiridas a través de una opción de compra de incentivos es el precio de ejercicio, que se muestra en la casilla 3. Su base de costos para el lote entero de acciones es la cantidad En la casilla 3, multiplicado por el número de acciones que se muestra en la casilla 5. Esta cifra se utilizará en el Anexo D y en el Formulario 8949. Cálculo de Base de Costo para las Acciones de AMT ejercidas en un año y vendidas en un año subsiguiente tienen dos bases de costos: Impuestos y uno para los propósitos de AMT. La base de costos de AMT es la base de impuestos regular más la cantidad de inclusión de ingresos de AMT. Esta cifra se utilizará en un Anexo D separado y en el Formulario 8949 para los cálculos de AMT. Cálculo del monto del ingreso de compensación en una disposición descalificante Si se venden acciones de incentivo de opciones sobre acciones durante el período de tenencia descalificante, algunas de sus ganancias se gravan como salarios sujetos a impuestos ordinarios sobre la renta y la ganancia o pérdida restante se grava como plusvalías. El monto que se incluirá como ingreso de compensación, y usualmente incluido en su Formulario W-2 recuadro 1, es el diferencial entre el valor justo de mercado de la acción cuando ejerció la opción y el precio de ejercicio. Para ello, multiplique el valor razonable de mercado por acción (casilla 4) por el número de acciones vendidas (usualmente la misma cantidad en la casilla 5), ​​y de este producto reste el precio de ejercicio (recuadro 3) multiplicado por el número de acciones vendidas ( Usualmente la misma cantidad que se muestra en la casilla 5). Esta cantidad de ingresos de compensación normalmente se incluye en su casilla 1 del Formulario W-2. Si no se incluye en su W-2, entonces incluya esta cantidad como salario adicional en el Formulario 1040 línea 7. Calcular el Costo Ajustado Basado en una Disposición Descalificable Comience con Su base de costos, y agregue cualquier cantidad de compensación. Utilice esta base de costos ajustada para reportar la ganancia o pérdida de capital en el Anexo D y el Formulario 8949. Cómo calcular los impuestos que se deben en las ventas de acciones Los contribuyentes generalmente tienen dos opciones al calcular los impuestos adeudados después de vender acciones, Antes de vender las acciones. Es importante mirar estratégicamente cuáles son sus tenencias a largo plazo y lo que está planeando vender en los próximos años, dice Greg Rosica, socio fiscal en la oficina de servicios financieros personales de Ernst amp Young. Heres el lowdown. Determinación de la base imponible de sus acciones Cuando vende acciones, la ganancia o pérdida de impuestos se calcula comparando su base imponible en las acciones vendidas con el producto de las ventas, neto de comisiones de corretaje y comisiones de transacción. Eso suena bastante fácil, pero en realidad, el proceso puede llegar a ser complicado. Digamos que no mantuvo un registro de su base y ha perdido todas sus declaraciones de transacción. Qué debe usted hacer Primero, compruebe para ver si usted puede conseguir la información de su corredor. Desde 2011, las empresas de inversión están obligadas a reportar la información de base de costos para los fondos de acciones y fondos mutuos al Servicio de Impuestos Internos si lo tienen, y para emitir 1099s a los inversionistas. Algunos fondos negociados en bolsa y planes de reinversión de dividendos han comenzado a reportar la información también. Si usted heredó el stock, su base es el valor de mercado a partir de la fecha original de los dueños de la muerte. Esa información podría estar en los documentos de la finca. Puede consultarlo si conoce la fecha de fallecimiento mediante el uso de MarketWatchs Historical Quotes característica en el sitio BigCharts. Las cosas se complican cuando la empresa en cuestión ha estado involucrada en una fusión, un spin-off o acciones de división de las transacciones. Método de identificación específica vs. FIFO Cuando vende todas sus acciones en una acción en particular, su base tributaria es la suma total del costo de todas sus adquisiciones de acciones. Pero si sólo está vendiendo una parte de sus acciones, y ha adquirido algunas acciones a precios diferentes, tiene dos alternativas para calcular su factura fiscal. El IRS está examinando si los alimentos gratuitos proporcionados por las empresas de tecnología de Silicon Valley son un beneficio adicional en el que los empleados deben pagar impuestos adicionales. Maremont informes. Foto: Getty Images El método de ID específico le permite designar qué acciones le gustaría vender. Esto es bueno, ya que puede reducir su factura fiscal vendiendo primero sus acciones de mayor costo. Recuerde, sin embargo, que las ventas de acciones apreciadas de un año o menos se gravan a las tasas ordinarias, mientras que las acciones mantenidas durante más de un año se gravan a la tasa de ganancias de capital a largo plazo, que para la mayoría de los inversores es inferior a su tasa de impuesto sobre la renta . Como resultado, podría ser mejor vender acciones un poco más baratas que youve celebrado más tiempo. Para aprovechar el método de identificación específico, debe informar a su agente en el momento de la transacción cuáles acciones está vendiendo, en referencia a la fecha de adquisición y el precio por acción. Por otro lado, cuando se venden perdedores, en general, son mejores las acciones de descarga de las acciones mantenidas por el período más corto. De esta manera, youll generar pérdidas a corto plazo, que puede utilizarse para albergar ganancias a corto plazo de lo contrario impuestos a esas altas tasas de ingresos ordinarios. (Después de compensar todas sus ganancias de capital, puede usar las pérdidas restantes para compensar hasta 3.000 en el ingreso ordinario.) El método de primer ingreso, primero que sale, que utiliza la base de las acciones compradas primero, es generalmente desfavorable En un mercado en alza, porque es como si usted está vendiendo sus primeras adquisiciones (leer: las más baratas) acciones primero. Sin embargo, cuando los precios están bajando, FIFO generalmente le da resultados decentes (posiblemente tan bueno como el método de ID específico.) Al igual que con las acciones de fondos mutuos, usted tiene que estar atento a la regla de venta de lavado siempre vender acciones regulares por una pérdida fiscal . Bajo esta pequeña trampa para los incautos, su pérdida anticipada está prohibida si compra acciones en la misma compañía dentro de 30 días antes o después de la transacción de pérdida. En esencia, el IRS trata eso como si sigas manteniendo la misma seguridad, dice Rosica. Una forma de evitar una venta de lavado es comprar una acción similar, en lugar de idéntica, después de una venta perdida. Temas relacionados Copyright copy2016 MarketWatch, Inc. Todos los derechos reservados. Intraday Datos proporcionados por SIX Financial Information y sujeta a condiciones de uso. Datos históricos y actuales al final del día proporcionados por SIX Financial Information. Datos intradía retrasados ​​por necesidades de intercambio. SampP / Dow Jones Indices (SM) de Dow Jones amp Company, Inc. Todas las cotizaciones son en tiempo de intercambio local. Datos de última venta en tiempo real proporcionados por NASDAQ. Más información sobre los símbolos negociados de NASDAQ y su estado financiero actual. Los datos intradía retrasaron 15 minutos para el Nasdaq, y 20 minutos para otros intercambios. SampP / Dow Jones Indices (SM) de Dow Jones amp Company, Inc. Los datos intradiarios de SEHK son proporcionados por SIX Financial Information y tienen un retraso de al menos 60 minutos. Todas las cotizaciones son en tiempo de intercambio local. Acciones Columnas Autores Temas No results found Últimas noticiasComo cualquier tipo de inversión, cuando se realiza una ganancia, su ingreso considerado. Los ingresos son gravados por el gobierno. Cuánto youll de impuestos en última instancia terminan pagando y cuándo youll pagar estos impuestos varían dependiendo del tipo de opciones de acciones que se ofrecen y las reglas asociadas con esas opciones. Existen dos tipos básicos de opciones de acciones, más una en consideración en el Congreso. Una opción de acciones de incentivo (ISO) ofrece un trato fiscal preferencial y debe cumplir con las condiciones especiales establecidas por el Servicio de Impuestos Internos. Este tipo de opción de acciones permite a los empleados evitar el pago de impuestos sobre las acciones que poseen hasta que las acciones se venden. Cuando se vende la acción en última instancia, los impuestos a las ganancias de capital a corto o largo plazo se pagan sobre la base de las ganancias obtenidas (la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra). Esta tasa tiende a ser inferior a las tasas tradicionales de impuesto sobre la renta. El impuesto a las ganancias de capital a largo plazo es del 20 por ciento, y se aplica si el empleado tiene las acciones por lo menos un año después del ejercicio y dos años después de la concesión. El impuesto a las ganancias de capital a corto plazo es el mismo que el impuesto sobre la renta ordinario, que oscila entre el 28 y el 39,6 por ciento. (28 - 39.6) El empleador obtiene la deducción fiscal La deducción fiscal sobre el ejercicio del empleado La deducción fiscal sobre el ejercicio del empleado El empleado vende las opciones después de un año o más El impuesto sobre las plusvalías a largo plazo A 20 Impuesto a las ganancias de capital a largo plazo a 20 Impuesto a las ganancias de capital a largo plazo a 20 Opciones de compra de acciones no calificadas (NQSO) no reciben tratamiento tributario preferencial. Por lo tanto, cuando un empleado compra acciones (mediante el ejercicio de opciones), él o ella pagará la tasa regular de impuesto sobre la renta en el diferencial entre lo que se pagó por la acción y el precio de mercado en el momento del ejercicio. Los empleadores, sin embargo, se benefician porque pueden reclamar una deducción de impuestos cuando los empleados ejercen sus opciones. Por esta razón, los empleadores suelen ampliar NQSOs a los empleados que no son ejecutivos. Impuestos sobre 1.000 acciones a un precio de ejercicio de 10 por acción Fuente: Salario. Supone una tasa de impuesto sobre la renta ordinaria de 28 por ciento. La tasa de impuesto sobre las ganancias de capital es del 20 por ciento. En el ejemplo, dos empleados están investidos en 1.000 acciones con un precio de ejercicio de 10 por acción. Uno tiene opciones de acciones de incentivo, mientras que el otro tiene NQSOs. Ambos empleados ejercen sus opciones a 20 por acción, y mantener las opciones por un año antes de vender a 30 por acción. El empleado con las ISOs no paga impuestos sobre el ejercicio, pero 4.000 en el impuesto sobre las plusvalías cuando se venden las acciones. El empleado con NQSOs paga un impuesto sobre la renta regular de 2.800 en el ejercicio de las opciones, y otros 2.000 en el impuesto sobre las ganancias de capital cuando las acciones se venden. Sanciones por la venta de acciones de ISO dentro de un año La intención detrás de ISOs es premiar la propiedad de los empleados. Por esa razón, un ISO puede convertirse en quest desqualificado - esto es, convertirse en una opción de compra de acciones no calificada - si el empleado vende las acciones en el plazo de un año desde el ejercicio de la opción. Esto significa que el empleado pagará el impuesto sobre la renta ordinario de 28 a 39,6 por ciento inmediatamente, en lugar de pagar un impuesto a las ganancias de capital a largo plazo del 20 por ciento cuando las acciones se venden más tarde. Otros tipos de opciones y planes de acciones Además de las opciones discutidas anteriormente, algunas compañías públicas ofrecen planes de compra de acciones de empleados de la Sección 423 (ESPPs). Estos programas permiten a los empleados comprar acciones de la compañía a un precio descontado (hasta un 15 por ciento) y recibir un trato fiscal preferencial sobre las ganancias obtenidas cuando la acción se vende posteriormente. Muchas compañías también ofrecen acciones como parte de un plan de jubilación 401 (k). Estos planes permiten a los empleados dejar de lado el dinero para la jubilación y no ser gravados en ese ingreso hasta después de la jubilación. Algunos empleadores ofrecen el beneficio adicional de igualar la contribución de los empleados a un 401 (k) con acciones de la empresa. Mientras tanto, las acciones de la empresa también se pueden comprar con el dinero invertido por el empleado en un programa de jubilación 401 (k), lo que permite al empleado para construir una cartera de inversiones en forma continua ya un ritmo constante. Consideraciones fiscales especiales para personas con ganancias mayores El Impuesto Mínimo Alternativo (AMT) puede aplicarse en los casos en que un empleado realice ganancias especialmente grandes de opciones de acciones de incentivos. Este es un impuesto complicado, así que si usted piensa que puede aplicarse a usted, consulte a su asesor financiero personal. Más y más personas se ven afectadas. - Jason Rich, Contribuyente salario