Cómo calcular las bandas de Bollinger utilizando Excel Bollinger Bandas son uno de los indicadores más populares que están siendo utilizados por los comerciantes cuantitativos de hoy. Mientras que casi cualquier software comercial será capaz de calcular los valores de la banda de Bollinger para usted, nunca duele saber cómo conseguir debajo de la capilla y hágalo usted mismo. Saber cómo calcular los indicadores que utiliza le dará una mejor comprensión de su sistema de comercio cuantitativo. Mark de Tradinformed se especializa en el uso de excel para backtest sistemas comerciales y calcular los valores de los indicadores populares. Él ha lanzado una entrada corta del blog y un vídeo que los paseos usted exactamente cómo calcular vendas del bollinger usando Excel. Comienza ofreciendo su propia descripción de Bollinger Bands, y luego explica cómo se calculan: La primera etapa en el cálculo de Bollinger Bands es tomar una media móvil. A continuación, calcular la desviación estándar del precio de cierre en el mismo número de períodos. La desviación estándar se multiplica entonces por un factor (típicamente 2). La banda superior se calcula sumando la desviación estándar multiplicada por el factor a la media móvil. La banda inferior se calcula restando la desviación estándar multiplicada por el factor de la media móvil. Aquí están las fórmulas que utiliza en su video: SMA H23 PROMEDIO (F4: F23) Banda Bollinger Superior I23 H23 (STDEVPA (F5: F23) I3) Bajo Bollinger Banda J23 H23- (STDEVPA (F5: F23) J3) Esto es Mark8217s Video walk-through en el cálculo de bandas de Bollinger con Excel: También explica cómo utiliza las bandas de Bollinger en su propio comercio: Yo normalmente no tienen bandas de Bollinger en mis cartas porque me parece que el desorden de las cartas y distraer de la acción de precios. Sin embargo, a menudo los agrego a los gráficos temporalmente para ver si el precio actual está dentro o fuera de las bandas. También me gusta usarlos cuando estoy desarrollando estrategias de negociación automáticas porque son auto-escala. Esto significa que pueden aplicarse a cualquier mercado y plazo sin necesidad de ajustar los parámetros. Comentarios Los cálculos para las Bandas de Bollinger Superior e Inferior como se dan en la rúbrica 8220Here son las fórmulas que él usa en su vídeo: 8221 son INCORRECTOS He estado en contacto con Mark Unsell (quien hizo el video) y él ha convenido en que sus ecuaciones están en error. Por favor compartaOANDA utiliza cookies para hacer que nuestros sitios web sean fáciles de usar y personalizados para nuestros visitantes. . Las cookies no se pueden utilizar para identificarlo personalmente. Al visitar nuestro sitio web, usted acepta el uso de cookies de OANDA8217 de acuerdo con nuestra Política de privacidad. 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Bollinger Bands se colocan sobre una tabla de precios y consisten en un promedio móvil junto con las bandas superior e inferior que definen los canales de precios. Bollinger no fue el primero en trazar promedios móviles. De hecho, moderar el efecto de las fluctuaciones de la tasa a través de un cálculo del promedio móvil ha sido durante mucho tiempo un elemento básico del análisis técnico. Sin embargo, Bollinger tomó la idea un paso más allá, utilizando el concepto de desviaciones estándar para agregar bandas por encima y por debajo de la línea de media móvil para definir los límites de la tasa superior e inferior. Estos límites forman los canales de precios usados para medir la volatilidad. En la lección anterior, vimos que una media móvil basada en las tasas spot más recientes suaviza las fluctuaciones de la tasa global. Para revisar cómo se calculan los promedios móviles, consulte Lección 1 - Promedios móviles para obtener más información. Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger Introducción Desarrollado por John Bollinger, Bollinger Bands son bandas de volatilidad ubicadas por encima y por debajo de una media móvil. La volatilidad se basa en la desviación estándar. Que cambia a medida que la volatilidad aumenta y disminuye. Las bandas se ensanchan automáticamente cuando la volatilidad aumenta y se estrecha cuando la volatilidad disminuye. Esta naturaleza dinámica de Bollinger Bands también significa que pueden ser utilizados en diferentes valores con los ajustes estándar. Para señales, Bollinger Bands se puede utilizar para identificar M-Tops y W-Bottoms o para determinar la fuerza de la tendencia. Las señales derivadas del estrechamiento del Ancho de Banda se discuten en el artículo escolar de la carta sobre Ancho de Banda. Nota: Bollinger Bands es una marca registrada de John Bollinger. Cálculo SharpCharts Las bandas Bollinger consisten en una banda media con dos bandas externas. La banda media es un promedio móvil simple que generalmente se establece en 20 períodos. Una media móvil simple se utiliza porque la fórmula de la desviación estándar también utiliza una media móvil simple. El período de retroceso para la desviación estándar es el mismo que para la media móvil simple. Las bandas externas generalmente se establecen 2 desviaciones estándar por encima y por debajo de la banda media. Ajustes se pueden ajustar a las características de determinados valores o estilos de negociación. Bollinger recomienda hacer pequeños ajustes incrementales al multiplicador de desviación estándar. El cambio del número de períodos para la media móvil también afecta al número de períodos utilizados para calcular la desviación estándar. Por lo tanto, sólo se requieren pequeños ajustes para el multiplicador de desviación estándar. Un aumento en el período de media móvil aumentaría automáticamente el número de períodos utilizados para calcular la desviación estándar y también justificaría un aumento en el multiplicador de la desviación estándar. Bollinger sugiere aumentar el multiplicador de la desviación estándar a 2,1 durante un SMA de 50 períodos y reducir el multiplicador de la desviación estándar a 1,9 durante un período de 10 SMA. Señal: W-Bottoms Los W-Bottoms eran parte del trabajo de Arthur Merrill que identificó 16 patrones con una forma W básica. Bollinger utiliza estos diversos patrones de W con Bandas de Bollinger para identificar W-Bottoms. Un W-Bottom se forma en una tendencia bajista e implica dos bajos de reacción. En particular, Bollinger busca W-Bottoms donde el segundo bajo es más bajo que el primero, pero se mantiene por encima de la banda inferior. Hay cuatro pasos para confirmar un W-Bottom con Bollinger Bands. Primero, se forma una reacción baja. Esta baja es generalmente, pero no siempre, por debajo de la banda inferior. En segundo lugar, hay un rebote hacia la banda media. En tercer lugar, hay un nuevo precio bajo en la seguridad. Esta baja tiene por encima de la banda inferior. La capacidad de mantenerse por encima de la banda inferior en la prueba muestra menos debilidad en la última disminución. En cuarto lugar, el patrón se confirma con un fuerte movimiento de la segunda baja y una ruptura de resistencia. El gráfico 2 muestra Nordstrom (JWN) con un W-Bottom en enero-febrero de 2010. En primer lugar, el stock formó una reacción baja en enero (flecha negra) y se rompió por debajo de la banda inferior. En segundo lugar, hubo un rebote por encima de la banda media. En tercer lugar, la acción se movió por debajo de su mínimo de enero y se mantuvo por encima de la banda inferior. A pesar de que el 5-Feb pico bajo rompió la banda inferior, Bollinger Bands se calculan utilizando los precios de cierre por lo que las señales también deben basarse en los precios de cierre. En cuarto lugar, las acciones subieron con el volumen en expansión a finales de febrero y rompieron por encima del máximo de febrero. El gráfico 3 muestra Sandisk con un W-Bottom más pequeño en julio-agosto de 2009. Señal: M-Tops Los M-Tops también formaron parte del trabajo de Arthur Merrill que identificó 16 patrones con una forma M básica. Bollinger utiliza estos diversos patrones M con Bollinger Bands para identificar M-Tops. Según Bollinger, las cimas suelen ser más complicadas y estiradas que los fondos. Las tapas dobles, patrones de cabeza y hombros y diamantes representan tops en evolución. En su forma más básica, una M-Top es similar a una doble tapa. Sin embargo, los máximos de reacción no siempre son iguales. La primera alta puede ser mayor o menor que la segunda alta. Bollinger sugiere buscar señales de no confirmación cuando una seguridad está haciendo nuevos máximos. Esto es básicamente lo contrario del W-Bottom. Una no confirmación ocurre con tres pasos. En primer lugar, una seguridad forja una reacción muy por encima de la banda superior. En segundo lugar, hay un retroceso hacia la banda media. En tercer lugar, los precios se mueven por encima de la alta anterior, pero no alcanzan la banda superior. Esto es una señal de advertencia. La incapacidad de la segunda reacción alta para alcanzar la banda superior muestra un momento de disminución, lo que puede presagiar una inversión de tendencia. La confirmación final viene con una pausa de soporte o una señal de indicador bajista. El gráfico 4 muestra Exxon Mobil (XOM) con un M-Top en abril-mayo de 2008. La acción se movió por encima de la banda superior en abril. Hubo un retroceso en mayo y luego otro empuje por encima de 90. A pesar de que la acción se movió por encima de la banda superior en una base intradía, no CERRAR por encima de la banda superior. El M-Top fue confirmado con una pausa de soporte dos semanas más tarde. También observe que MACD formó una divergencia bajista y se movió debajo de su línea de señal para la confirmación. El gráfico 5 muestra Pulte Homes (PHM) dentro de una tendencia alcista en julio-agosto de 2008. El precio superó la banda superior a principios de septiembre para afirmar la tendencia alcista. Después de un retroceso por debajo de la SMA de 20 días (Banda Media de Bollinger), la acción se movió a un nivel más alto por encima de 17. A pesar de este nuevo máximo para el movimiento, el precio no superó la banda superior. Éste destelló una señal de advertencia. La acción se rompió apoyo una semana más tarde y MACD se movió por debajo de su línea de señal. Observe que esta M-tapa es más compleja porque hay altos de la reacción más bajos en cualquier lado del pico (flecha azul). Esta parte superior en evolución formó un pequeño patrón de cabeza y hombros. Señal: Paseo de las bandas Los movimientos por encima o por debajo de las bandas no son señales per se. Como dice Bollinger, los movimientos que tocan o superan las bandas no son señales sino etiquetas. En la cara de él, un movimiento a la banda superior demuestra fuerza, mientras que un movimiento agudo a la banda inferior muestra la debilidad. Los osciladores de impulso funcionan de la misma manera. La sobrecompra no es necesariamente alcista. Se necesita fuerza para alcanzar los niveles de sobrecompra y las condiciones de sobrecompra pueden extenderse en una fuerte tendencia alcista. Del mismo modo, los precios pueden caminar la banda con numerosos toques durante una fuerte tendencia alcista. Piensa un momento en ello. La banda superior es 2 desviaciones estándar por encima de la media móvil simple de 20 periodos. Se necesita un movimiento de precios bastante fuerte para superar esta banda superior. Un toque de banda superior que ocurre después de que una Bollinger Band confirmó que W-Bottom señalaría el inicio de una tendencia alcista. Así como una fuerte tendencia alcista produce numerosas etiquetas de banda superior, también es común que los precios no lleguen nunca a la banda inferior durante una tendencia alcista. La SMA de 20 días a veces actúa como soporte. De hecho, las inmersiones por debajo de los 20 días de SMA a veces ofrecen oportunidades de compra antes de la próxima etiqueta de la banda superior. El gráfico 6 muestra Air Products (APD) con un aumento y cierre por encima de la banda superior a mediados de julio. En primer lugar, observe que se trata de un fuerte aumento que se rompió por encima de dos niveles de resistencia. Un fuerte empuje hacia arriba es un signo de fuerza, no de debilidad. El comercio se volvió plano en agosto y el SMA de 20 días se movió de lado. Las Bandas de Bollinger se estrecharon, pero APD no cerró por debajo de la banda inferior. Los precios, y los 20 días de SMA, aparecieron en septiembre. En general, APD cerró por encima de la banda superior por lo menos cinco veces en un período de cuatro meses. La ventana del indicador muestra el Índice de Canales de Mercancías de 10 periodos (CCI). Dips por debajo de -100 se consideran sobreventa y se mueve por encima de -100 señal el inicio de un rebote de sobreventa (línea verde punteada). La etiqueta de la banda superior y la ruptura iniciaron la tendencia alcista. CCI identificó entonces pullbacks negociables con bajas por debajo de -100. Este es un ejemplo de combinar las bandas de Bollinger con un oscilador de impulso para las señales comerciales. El gráfico 7 muestra Monsanto (MON) con un paseo por la banda inferior. La acción se rompió en enero con una ruptura de apoyo y se cerró por debajo de la banda inferior. Desde mediados de enero hasta principios de mayo, Monsanto cerró por debajo de la banda inferior por lo menos cinco veces. Observe que la acción no se cerró por encima de la banda superior una vez durante este período. La ruptura de soporte y el cierre inicial por debajo de la banda inferior indicaron una tendencia a la baja. Como tal, se utilizó el índice de canal de mercancías (CCI) de 10 periodos para identificar situaciones de sobrecompra a corto plazo. Un movimiento por encima de 100 es sobrecompra. Un retroceso por debajo de 100 indica una reanudación de la tendencia a la baja (flechas rojas). Este sistema desencadenó dos buenas señales a principios de 2010. Conclusiones Bollinger Bands reflejan la dirección con el SMA de 20 períodos y la volatilidad con las bandas superior / inferior. Como tales, se pueden utilizar para determinar si los precios son relativamente altos o bajos. Según Bollinger, las bandas deben contener 88-89 de la acción del precio, que hace un movimiento fuera de las vendas significativas. Técnicamente, los precios son relativamente altos cuando están por encima de la banda superior y relativamente bajos cuando están por debajo de la banda inferior. Sin embargo, relativamente alto no debe considerarse como bajista o como una señal de venta. Del mismo modo, relativamente bajo no debe ser considerado alcista o como una señal de compra. Los precios son altos o bajos por una razón. Al igual que con otros indicadores, Bollinger Bands no están destinados a ser utilizados como una herramienta independiente. Los cartistas deben combinar las Bandas de Bollinger con el análisis de tendencias básico y otros indicadores para la confirmación. Bandas y SharpCharts Las bandas Bollinger se pueden encontrar en SharpCharts como una superposición de precios. Al igual que con una media móvil simple, Bandas Bollinger debe ser mostrado en la parte superior de un gráfico de precios. Al seleccionar Bollinger Bands, el ajuste por defecto aparecerá en la ventana de parámetros (20,2). El primer número (20) establece los períodos para la media móvil simple y la desviación estándar. El segundo número (2) establece el multiplicador de desviación estándar para las bandas superior e inferior. Estos parámetros por defecto establecen las bandas 2 desviaciones estándar por encima / por debajo de la media móvil simple. Los usuarios pueden cambiar los parámetros para adaptarlos a sus necesidades de gráficos. Las bandas de Bollinger (50, 2, 1) pueden utilizarse durante un período de tiempo más largo o las bandas de Bollinger (10,1,9) se pueden utilizar para un período de tiempo más corto. Haga clic aquí para ver un ejemplo en vivo. Las bandas de comercio, que son líneas trazado en y alrededor de la estructura de precios para formar un sobre, son la acción de los precios cerca de los bordes del sobre que nos interesa. Son uno de los más Poderosos conceptos disponibles para el inversor basado en tecnología, pero no, como se cree comúnmente, dar absolutamente comprar y vender señales basadas en el precio de tocar a las bandas. Lo que hacen es responder a la pregunta perenne de si los precios son altos o bajos sobre una base relativa. Armado con esta información, un inversor inteligente puede tomar decisiones de compra y venta mediante el uso de indicadores para confirmar la acción del precio. Pero antes de comenzar, necesitamos una definición de lo que estamos tratando. Las bandas comerciales son líneas trazadas en y alrededor de la estructura de precios para formar un quotenvelope. quot Es la acción de los precios cerca de los bordes del sobre que nos interesan particularmente. La referencia más temprana a las bandas comerciales que he encontrado en la literatura técnica es En la magia de beneficio de la transacción de acciones autor de cronograma JM Hursts enfoque involucrado el dibujo de los sobres suavizados alrededor del precio para ayudar en la identificación del ciclo. La figura 1 muestra un ejemplo de esta técnica: Obsérvese en particular el uso de sobres diferentes para ciclos de diferentes longitudes. El siguiente desarrollo importante en la idea de las bandas comerciales se produjo a mediados de la década de 1970, como el concepto de desplazamiento de un promedio móvil hacia arriba y hacia abajo por un cierto número de puntos o un porcentaje fijo para obtener un sobre alrededor del precio ganó popularidad, Que todavía es empleado por muchos. Un buen ejemplo aparece en la Figura 2, donde se ha construido un sobre alrededor del Dow Jones Industrial Average (DJIA). El promedio utilizado es un promedio móvil simple de 21 días. Las bandas se desplazan hacia arriba y hacia abajo por 4. El procedimiento para crear un gráfico de este tipo es sencillo. Primero, calcule y trace el promedio deseado. A continuación, calcule la banda superior multiplicando el promedio por 1 más el porcentaje elegido (1 0,04 1,04). A continuación, calcule la banda inferior multiplicando el promedio por la diferencia entre 1 y el porcentaje elegido (1 - 0,04 0,96). Finalmente, trace las dos bandas. Para el DJIA, los dos promedios más populares son los promedios de 20 y 21 días y los porcentajes más populares están en el rango de 3,5 a 4,0. La siguiente gran innovación vino de Marc Chaikin, de Bomar Securities, quien, al intentar encontrar alguna manera de que el mercado estableciera los anchos de banda en lugar del enfoque intuitivo o de elección aleatoria utilizado antes, sugirió que las bandas fueran construidas para contener un porcentaje fijo De los datos del último año. La figura 3 muestra este poderoso y aún muy útil enfoque. Se quedó con el promedio de 21 días y sugirió que las bandas deberían contener 85 de los datos. Por lo tanto, las bandas se desplazan hacia arriba 3 y hacia abajo por 2. Bandas Bomar fueron el resultado. La anchura de las bandas es diferente para las bandas superior e inferior. En un movimiento sostenido del toro, el ancho de banda superior se expandirá y el ancho de banda inferior se contraerá. Lo contrario ocurre en un mercado bajista. No sólo cambia el ancho de banda total a lo largo del tiempo, sino también el desplazamiento alrededor del promedio. Preguntar al mercado lo que está sucediendo siempre es un mejor enfoque que decirle al mercado qué hacer. A finales de la década de 1970, mientras negociábamos órdenes de compra y opciones ya principios de los años ochenta, cuando comenzó a operar la opción de índice, me concentré en la volatilidad como variable clave. A la volatilidad, entonces, volví a crear mi propio enfoque a las bandas comerciales. He probado cualquier número de medidas de volatilidad antes de seleccionar la desviación estándar como el método por el cual establecer el ancho de banda. Me interesé especialmente en la desviación estándar debido a su sensibilidad a las desviaciones extremas. Como resultado, Bollinger Bands son extremadamente rápidos para reaccionar a grandes movimientos en el mercado. En la Figura 5, las bandas de Bollinger se representan con dos desviaciones estándar por encima y por debajo de un promedio móvil simple de 20 días. Los datos utilizados para calcular la desviación estándar son los mismos datos que los utilizados para la media móvil simple. En esencia, está utilizando las desviaciones estándar en movimiento para representar bandas alrededor de un promedio móvil. El marco de tiempo para los cálculos es tal que es descriptivo de la tendencia a mediano plazo. Obsérvese que muchas reversiones ocurren cerca de las bandas y que el promedio proporciona soporte y resistencia en muchos casos. Hay un gran valor en considerar diferentes medidas de precio. El precio típico, (high low close) / 3, es una de esas medidas que he encontrado útil. El cierre ponderado, (high low close close) / 4, es otro. Para mantener la claridad, limitaré mi análisis de las bandas comerciales al uso de los precios de cierre para la construcción de bandas. Mi enfoque principal está en el término intermedio, pero las aplicaciones a corto y largo plazo funcionan igual de bien. Centrarse en la tendencia intermedia da un recurso a los ámbitos de referencia a corto y largo plazo, un concepto invaluable. Para el mercado de acciones y acciones individuales. Un período de 20 días es óptimo para calcular las bandas de Bollinger. Es descriptivo de la tendencia a medio plazo y ha logrado una amplia aceptación. La tendencia a corto plazo parece bien servida por los cálculos de 10 días y la tendencia a largo plazo por cálculos de 50 días. El promedio que se selecciona debe ser descriptivo del marco de tiempo elegido. Esta es casi siempre una longitud promedio diferente a la que resulta más útil para las compras y ventas de crossover. La manera más fácil de identificar el promedio adecuado es elegir uno que proporcione apoyo a la corrección del primer movimiento hacia arriba de un fondo. Si el promedio es penetrado por la corrección, entonces el promedio es demasiado corto. Si, a su vez, la corrección es inferior a la media, entonces el promedio es demasiado largo. Un promedio que se elige correctamente proporcionará apoyo mucho más a menudo que se rompe. (Ver Figura 6.) Bollinger Bands se puede aplicar a prácticamente cualquier mercado o seguridad. Para todos los mercados y cuestiones, utilizaría un período de cálculo de 20 días como punto de partida y sólo me alejaré de él cuando las circunstancias me obliguen a hacerlo. A medida que aumenta el número de períodos involucrados, es necesario aumentar el número de desviaciones estándar empleadas. En 50 períodos, dos y una décima desviaciones estándar son una buena selección, mientras que en 10 períodos uno y un nueve décimos hacen el trabajo bastante bien. 50 períodos con 2,1 desviación estándar 10 períodos con 1,9 desviación estándar Banda superior 50 días SMA 2,1 (s) Banda media 50 días SMA Banda inferior 50 días SMA - 2,1 (s) Banda superior 10 días SMA 1,9 (s) Medio Banda SMA de 10 días Banda inferior SMA de 10 días En la mayoría de los casos, la naturaleza de los períodos es inmaterial, todos parecen responder a bandas de Bollinger correctamente especificadas. Los he utilizado en datos mensuales y trimestrales, y sé que muchos comerciantes los aplican sobre una base intradía. Etiquetas de las bandas superior e inferior Bandas comerciales responden a la pregunta de si los precios son altos o bajos sobre una base relativa. La cuestión se centra en la frase base relativa de las cuotas. Las bandas comerciales no dan señales absolutas de compra y venta simplemente por haberse tocado más bien, proporcionan un marco dentro del cual el precio puede estar relacionado con los indicadores. Algunos trabajos más antiguos indicaron que la desviación de una tendencia medida por la desviación estándar de una media móvil se utilizó para determinar estados extremos de sobrecompra y sobreventa. Pero recomiendo el uso de bandas comerciales como la generación de señales de compra, venta y continuidad a través de la comparación de un indicador adicional a la acción de precio dentro de las bandas. Si las etiquetas de precio de la banda superior y la acción del indicador lo confirma, no se genera ninguna señal de venta. Por otro lado, si las etiquetas de precio de la banda superior y la acción del indicador no confirma (es decir, diverge). Tenemos una señal de venta. La primera situación no es una señal de venta en su lugar, es una señal de continuación si una señal de compra estaba en efecto. También es posible generar señales de acción de precios dentro de las bandas solamente. Una parte superior (formación de la carta) formada fuera de las bandas seguida de una segunda parte superior dentro de las bandas constituye una señal de venta. No hay ningún requisito para la segunda posición de tope con relación a la primera parte superior, solamente en relación con las bandas. Esto a menudo ayuda a manchar las tapas donde el segundo empuje va a un nuevo máximo nominal. Por supuesto, lo contrario es cierto para los mínimos. Porcentaje b (b) y Ancho de Banda Un indicador derivado de Bandas de Bollinger que yo llamo b puede ser de gran ayuda, usando la misma fórmula que George Lane usó para estocásticos. El indicador b nos indica dónde estamos dentro de las bandas. A diferencia de las estocásticas, que están limitadas por 0 y 100, b puede asumir valores negativos y valores por encima de 100 cuando los precios están fuera de las bandas. A los 100 estamos en la banda superior, en 0 estamos en la banda inferior. Por encima de 100 estamos por encima de las bandas superiores y por debajo de 0 estamos por debajo de la banda inferior. Cierre - banda inferior banda superior - banda inferior El indicador b nos permite comparar la acción de los precios con la acción del indicador. En un gran empuje hacia abajo, supongamos que llegamos a -20 para b y 35 para el índice de fuerza relativa (RSI). En el siguiente empuje hacia abajo a niveles de precios ligeramente más bajos (después de un rally), b sólo cae a 10, mientras que el RSI se detiene en 40. Tenemos una señal de compra causada por la acción de los precios dentro de las bandas. (La primera baja llegó fuera de las bandas, mientras que la segunda baja se hizo dentro de las bandas.) La señal de compra es confirmada por RSI, ya que no hizo un nuevo mínimo, lo que nos da una señal de compra confirmada. Banda superior - banda inferior Las bandas comerciales y los indicadores son buenas herramientas, pero cuando se combinan, el enfoque resultante de los mercados se vuelve poderoso. El ancho de banda, otro indicador derivado de Bollinger Bands, también puede interesar a los comerciantes. Es el ancho de las bandas expresado como un porcentaje de la media móvil. Cuando las bandas se estrechan drásticamente, una fuerte expansión de la volatilidad generalmente ocurre en un futuro muy cercano. Por ejemplo, una caída en el ancho de banda por debajo de 2 para el Standard amp Poors 500 ha dado lugar a movimientos espectaculares. El mercado más a menudo comienza en la dirección equivocada después de que las bandas se aprieten antes de realmente ponerse en marcha, de los cuales enero de 1991 es un buen ejemplo. Evitar la multicolinealidad Una regla fundamental para el uso exitoso del análisis técnico requiere evitar la multicolinealidad en medio de indicadores. Multicolinearidad es simplemente el recuento múltiple de la misma información. El uso de cuatro indicadores diferentes todos derivados de la misma serie de precios de cierre para confirmar unos a otros es un ejemplo perfecto. Por lo tanto, un indicador derivado de los precios de cierre, otro del volumen y el último del rango de precios proporcionaría un grupo útil de indicadores. Pero la combinación de RSI, convergencia / divergencia media móvil (MACD) y tasa de cambio (asumiendo que todos se derivaron de los precios de cierre y utilizaron períodos de tiempo similares) no. Aquí hay, sin embargo, tres indicadores para utilizar con las bandas para generar compras y vende sin tener problemas. En medio de los indicadores derivados del precio solo, RSI es una buena opción. Los precios de cierre y el volumen se combinan para producir el balance en balance, otra buena opción. Por último, el rango de precios y el volumen se combinan para producir flujo de dinero, una vez más, una buena opción. Ninguno es demasiado colineal y por lo tanto juntos se combinan para una buena agrupación de herramientas técnicas. Muchos otros podrían haber sido elegidos también: MACD podría ser sustituido por RSI, por ejemplo. El Índice de Canales de Mercancía (CCI) fue una elección temprana para usar con las bandas, pero como resultó, fue pobre, ya que tiende a ser colineal con las bandas mismas en ciertos marcos temporales. La línea inferior es comparar la acción del precio dentro de las vendas a la acción de un indicador que usted sabe bien. Para la confirmación de las señales, puede comparar la acción de otro indicador, siempre y cuando no sea colineal con el primero. Las bandas de Bollinger fueron creadas por John Bollinger, CFA, CMT y publicadas en 1983. Fueron desarrolladas en un esfuerzo para crear bandas comerciales completamente adaptables. Las siguientes reglas que cubren el uso de bandas de Bollinger se recogieron de las preguntas que los usuarios han hecho más a menudo y de nuestra experiencia de más de 25 años con Bandas de Bollinger. Bandas de Bollinger proporcionan una definición relativa de alto y bajo. Por definición, el precio es alto en la banda superior y bajo en la banda inferior. Esa definición relativa puede utilizarse para comparar la acción de precios y la acción de indicadores para llegar a decisiones rigurosas de compra y venta. Los indicadores apropiados pueden derivarse del impulso, el volumen, el sentimiento, el interés abierto, los datos entre mercados, etc. Si se utilizan más de un indicador, los indicadores no deben estar directamente relacionados entre sí. Por ejemplo, un indicador de impulso puede complementar un indicador de volumen con éxito, pero dos indicadores de impulso no son mejores que uno. Las bandas de Bollinger se pueden utilizar en el reconocimiento de patrones para definir / aclarar patrones de precios puros, tales como tops M y fondos W, cambios de momento, etc. Etiquetas de las bandas son sólo eso, las etiquetas no las señales. Una etiqueta de la Banda de Bollinger superior NO es en-y-de-sí mismo una señal de venta. Una etiqueta de la banda Bollinger inferior no es en-y-de-sí una señal de compra. En los mercados de tendencias de los precios puede, y lo hace, subir la banda Bollinger superior y bajar la banda Bollinger inferior. Cierra fuera de las bandas de Bollinger son inicialmente señales de continuación, no señales de inversión. (Esto ha sido la base para muchos sistemas exitosos de ruptura de volatilidad.) Los parámetros predeterminados de 20 períodos para la media móvil y los cálculos de desviación estándar, y dos desviaciones estándar para el ancho de las bandas son sólo eso, los valores por defecto. Los parámetros reales necesarios para cualquier mercado / tarea pueden ser diferentes. El promedio desplegado como la Banda de Bollinger media no debería ser el mejor para crossovers. Más bien, debe ser descriptivo de la tendencia a mediano plazo. Para una contención consistente de los precios: Si el promedio se alarga, el número de desviaciones estándar debe aumentarse de 2 en 20 períodos, a 2,1 en 50 períodos. Asimismo, si se acorta el promedio, se reducirá el número de desviaciones estándar de 2 en 20 períodos a 1,9 en 10 períodos. Las bandas tradicionales de Bollinger se basan en una media móvil simple. Esto se debe a que se utiliza un promedio simple en el cálculo de la desviación estándar y deseamos ser lógicamente consistentes. Las Bandas Exponenciales de Bollinger eliminan los cambios repentinos en el ancho de las bandas causados por grandes cambios de precios que salen de la parte posterior de la ventana de cálculo. Los promedios exponenciales deben usarse tanto para la banda media como para el cálculo de la desviación estándar. No haga ninguna suposición estadística basada en el uso del cálculo de la desviación estándar en la construcción de las bandas. La distribución de los precios de los valores no es normal y el tamaño típico de la muestra en la mayoría de los despliegues de Bollinger Bands es demasiado pequeño para su significación estadística. (En la práctica encontramos típicamente 90, no 95, de los datos dentro de las Bandas de Bollinger con los parámetros por defecto) b nos dice dónde estamos en relación con las Bandas de Bollinger. La posición dentro de las bandas se calcula utilizando una adaptación de la fórmula para estocástica b tiene muchos usos entre los más importantes son la identificación de las divergencias, el reconocimiento de patrones y la codificación de los sistemas de comercio utilizando bandas de Bollinger. Los indicadores pueden normalizarse con b, eliminando los umbrales fijados en el proceso. Para hacer esta parcela de 50-período o más Bollinger Bands en un indicador y luego calcular b del indicador. El Ancho de Banda nos dice cuan amplias son las Bandas de Bollinger. El ancho bruto se normaliza utilizando la banda media. El uso de los parámetros por defecto BandWidth es cuatro veces el coeficiente de variación. Bandwidth tiene muchos usos. Su uso más popular es indentify The Squeeze, pero también es útil en la identificación de cambios de tendencia. Bollinger Bands se puede utilizar en la mayoría de las series de tiempo financiero, incluyendo acciones, índices, divisas, materias primas, futuros, opciones y bonos. Bollinger Bands se puede utilizar en barras de cualquier longitud, 5 minutos, una hora, diaria, semanal, etc La clave es que las barras deben contener suficiente actividad para dar una imagen robusta del mecanismo de formación de precios en el trabajo. Las bandas de Bollinger no proporcionan asesoramiento continuo sino que ayudan a identificar las configuraciones donde las probabilidades pueden estar a su favor. Una nota de John Bollinger: Una de las grandes alegrías de haber inventado una técnica analítica como Bollinger Bands es ver lo que otras personas hacen con ella. Estas reglas que cubrían el uso de Bandas de Bollinger fueron ensambladas en respuesta a las preguntas hechas a menudo por los usuarios y nuestra experiencia durante 25 años de usar las bandas. Si bien hay muchas maneras de utilizar Bollinger Bands, estas reglas deben servir como un buen punto de partida. Para obtener más información sobre las bandas de Bollinger: Para ver un seminario web que cubre estas 22 reglas, haga clic en 22 Reglas para usar las bandas de Bollinger. Copia Bollinger Capital Management. Todos los derechos reservados. Gráficos clásicos Cuando llegue a la sección Gráfico, puede seleccionar gráficos clásicos, avanzados o NextGen. Si usted es un suscriptor, su navegador se abrirá al mismo tipo de gráfico que usó la última vez. Los usuarios de gráficos clásicos se abren con la vista predeterminada, a menos que haya personalizado y asignado una vista predeterminada (cubierta a continuación). Para ver un gráfico de acciones, ingrese el ticker y haga clic en el botón GO. Puede escribir el nombre de la empresa si no conoce el símbolo del ticker y aparecerá una lista emergente para que pueda hacer su selección. Si desea ver los gráficos aleatorios de nuestra base de datos, haga clic en el cuadro Gráfico aleatorio (). Configuración clásica del gráfico Cuando se ejecuta el cursor sobre un gráfico de precios, se muestra la fecha de la barra seleccionada junto con el volumen abierto, alto, bajo, último, cambio y porcentaje y volumen y porcentaje de volumen. Para personalizar el gráfico para cambiar el período de los datos, el tipo de gráfico, la longitud del gráfico, el tamaño del gráfico, la escala de gráfico y el tipo de escala, las señales de método o para guardar la configuración de gráfico, haga clic en Gráfico. Período. Puede elegir entre períodos de tiempo diarios, semanales y mensuales. El período predeterminado es Diario. Tipo de gráfico. Hay seis tipos de gráficos para elegir: Bollinger Bar, Candelabro, Línea, Bar Tradicional, Interday Bar, y Intraday Bar. Puede encontrar una descripción de los diferentes tipos de gráfico haciendo clic al lado de Longitud del tipo de gráfico. Longitud se refiere al período de tiempo cubierto por la tabla. Para gráficos diarios, los datos pueden mostrarse durante uno, tres, cuatro años y medio, seis y nueve meses, un año, un año y medio y tres años. Para los gráficos semanales los datos están disponibles durante seis meses, un año, dos años, tres años, cuatro años, siete años y máximo - toda la historia disponible. Para los gráficos mensuales, los datos están disponibles durante dos, tres, cinco o siete años y máximo - todo el historial disponible. Tamaño del gráfico. Hay tres diferentes tamaños de gráfico - pequeño, medio y grande - que se pueden mostrar. Esto es útil si desea ver más detalles o está viendo los gráficos en una pantalla más pequeña para que no tenga que desplazarse horizontalmente para ver la escala completa del gráfico. Esta opción cambia la escala vertical entre lineal y logarítmico. El eje horizontal, el tiempo, se representa siempre en una escala lineal. Se recomienda una escala logarítmica cuando se traza las existencias utilizando el precio. Se recomienda una escala lineal cuando se trazan las existencias usando el porcentaje. Para cambiar de precio. O dólar. Y porcentaje. Haga clic en la opción youd como el valor predeterminado es dólar. Señales del Método. Las señales de los cuatro métodos de negociación desarrollados por John Bollinger se pueden mostrar en el gráfico haciendo clic en Mostrar u ocultos haciendo clic en Ocultar. Al hacer clic en (mostrar icono) se mostrará un panel que describe las señales: las flechas verdes hacia arriba son señales de compra, las flechas rojas hacia abajo son señales de venta y los números de uno a cuatro corresponden al método de negociación. También puede ir a la sección Listas para ver las existencias que cumplen los criterios técnicos para cada método ese día. Guardando gráficos. Para guardar la configuración de gráficos, utilice la función Guardar configuración en la extrema derecha de la tabla. Guardar la configuración de gráficos y asignar una vista de gráfico predeterminada es un gran ahorro de tiempo. Haga clic en para obtener detalles sobre cómo guardar, cambiar y eliminar la configuración predeterminada. Los gráficos clásicos le permiten guardar múltiples configuraciones de gráficos. Overlays Indicadores trazados en el gráfico de precios Bollinger Bands reg Bollinger Bands son bandas comerciales adaptables que responden a la pregunta ldquoAre precios altos o lowrdquo sobre una base relativa. El mecanismo de adaptación es la volatilidad. La banda media es una media móvil simple con un período predeterminado de 20. Las bandas superior e inferior se extienden por encima y por debajo de la banda media por un múltiplo de la desviación estándar, con el multiplicador por defecto siendo dos. MediaBB Media (cierre, 20) UpperBB MiddleBB 2,0 veces StandardDeviation (close, 20) LowerBB MiddleBB menos 2,0 veces StandardDeviation (close, 20) Si cambia el período de cálculo y desea que las bandas contengan una cantidad consistente de datos considere utilizar las siguientes Multiplicadores: 10 períodos, 1.9 50 períodos, 2.1. Hay muchos usos para las Bandas de Bollinger, entre las más populares son el reconocimiento de patrones y las configuraciones discretas de compra y venta en combinación con otros indicadores. Vea el libro ldquoBollinger en Bollinger Bandsrdquo para una explicación completa. (Haga clic aquí.) Copia 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Los sobres de Bollinger son una variación en las vendas de Bollinger que se centran en los extremos de la acción del precio. Mientras que las bandas de Bollinger se centran en una media móvil, generalmente de los precios de cierre, los sobres de Bollinger son anclados por los altos y los bajos. La sobre superior de Bollinger se construye a partir de una media móvil de los máximos y la desviación estándar de los máximos de la envolvente Bollinger inferior se construye a partir de una media móvil de los mínimos y la desviación estándar de los mínimos. Las fórmulas son: UpperBE Promedio (alto, 20) 1.5 veces StandardDeviation (high, 20) LowerBE Promedio (bajo, 20) menos 1.5 veces StandardDeviation (low, 20) Como no hay banda media en el cálculo, La media de los sobres superior e inferior. Los sobres Bollinger son particularmente útiles cuando la sesión de negociación no está bien definida, en períodos de extrema acción en el mercado y se utilizan en el sistema de comercio de Ice Breaker. Copia 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Promedio móvil simple El promedio móvil simple es tal vez la herramienta de análisis técnico más elemental. Es la suma de los datos para un número dado de puntos de datos dividido por el número de puntos de datos. En las estadísticas se conoce como la media aritmética. La palabra ldquomovingrdquo significa que a medida que cada nuevo punto de datos queda disponible, la ventana de cálculo avanza creando un nuevo promedio. Movimiento simple Promedio de la suma (cierre, n) división n Con frecuencia se utiliza para generar señales de compra y venta cuando se cruza, quizás se utilice mejor como medida de dirección de tendencia cuando se establece el período (n) para describir la tendencia a mediano plazo . Para el mercado bursátil usando datos diarios, encontramos 20 periodos para ser un buen valor inicial para n. Copia 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Media móvil exponencial La media móvil simple puede ser problemática debido a su sensibilidad a los puntos de datos antiguos que salen de la ventana de cálculo. Esto es especialmente cierto para los promedios a corto plazo. Por ejemplo, cuando se utiliza un promedio de 10 periodos si hubo un cambio grande en los datos hace diez periodos, el valor del promedio cambiará el siguiente período, incluso si el precio permanece sin cambios. Una técnica popular de suavizado que evita este problema es el promedio exponencial. El cálculo utiliza una porción de datos de hoy y una porción del promedio de ayer para llegar al promedio de hoy. Esto tiene el efecto de aumentar la sensibilidad a los datos más recientes y reducir la sensibilidad a los datos más antiguos. El peso a usar se encuentra a través de la fórmula exp 2 divide (n 1), donde n es el número de períodos en una media móvil simple comparable. Durante 10 períodos 2 divide (10 1) 0,18. Exponential Moving Promedio de tiempos de exp. Cerrar (1 menos exp) veces antes de la copia promedio 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. John Bollingers Price Magnettrade Los primeros técnicos del mercado a menudo construyeron precios artificiales o sintéticos como herramientas comerciales. Había tres enfoques principales: sintéticos diseñados para reflejar donde la seguridad debía haber estado en el comercio, donde se comerciaría en el futuro, o como indicaciones de apoyo y resistencia. Un ejemplo de los precios sintéticos que todavía están en uso son los comerciantes de ldquofloor numberrdquo: Mid Point (High Low Close) dividir 3 (el precio típico) Pivote superior 2 veces Punto medio menos Bajo Pivote inferior 2 veces Punto medio menos Alto Ver Marc Fisher ACD y Pivots en su libro ldquoLogical Traderrdquo para más información sobre el uso actual. Hay muchos otros ejemplos en la historia del análisis técnico. LdquoIn haciendo un poco de trabajo en los promedios móviles cero-lag me recordaron de los cálculos para los precios sintéticos. Vi ideas similares reflejadas en el trabajo de Jim Alphiers, así que pensé que daría una idea a la idea. No quería un soporte simple, Bollinger Bands ya se desempeñó bien en ese papel. Lo que quería era un sentido de la dirección más probable de los precios. Después de un montón de mirar fijamente el techo, imanes de precio nacieron. La idea es simple y robusta los precios calculados actúan como imanes, tirando de los precios más altos o más bajos. Usted puede pensar en ellos como un sesgo natural o tendencia basada en la acción reciente del mercado. El punto trazado arriba o abajo de la barra de hoy es un pronóstico para la dirección de mañana. El umbral elimina los Imanes de Precio trazados cerca de los períodos actuales cercanos. Establezca esto a 0.0 para ver todos los Imanes de Precio o un valor mayor para ver menos Imanes de Precio 2 o 4 son buenas opciones para muchas acciones. Enjoy. rdquo JB copia 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. HIPs y LOPs son puntos altos y LOw Points. HIPs y LOPs se llaman a menudo pivotes, pero como usamos ese término ya se adhieren bien con HIPs y LOPs. Un HIP es un bar con un alto que es más alto que la barra antes o la barra después. En las cartas, un HIP está representado por un ldquoHrdquo por encima del día en que ocurrió. Un LOP es un bar con una baja que es inferior a la barra antes de ella o la barra después de ella. En las cartas, una LOP está representada por un ldquoLrdquo por debajo del día en que ocurrió. HIPs y LOPs son una de las herramientas técnicas más antiguas y básicas. El estudio cuidadoso de estos marcadores cruciales le recompensará con una comprensión mejor de la estructura básica de la dinámica del precio y del mercado. Origen: El origen del concepto es más probable Henry Wheeler Chases altos y bajos anillados de los años 1930. En esa era los comerciantes registraron los precios en las almohadillas columnares para el análisis y encerraron un alto que era más alto que el alto sobre él o debajo de él, o un bajo que era más bajo que el bajo sobre él o debajo de él. Lo que hace: En un ascenso HIPs y LOPs se producirá en una progresión ordenada superior y viceversa. En una consolidación no formarán ningún patrón discernible. HIPs y LOPs son útiles para identificar la resistencia a corto plazo y el apoyo y puede ser utilizado como marcadores en un swing comercial enfoque. También pueden usarse para identificar los niveles de parada y como identificadores de tendencias después de un Squeeze. También son útiles en el reconocimiento de patrones. Por ejemplo, la mayoría de los patrones de fondo W consistirá en un LOP, un HIP y luego un LOP. El número en la lista desplegable se conoce como el ldquoorderrdquo de los HIPs y LOPs que determina el número de días en cada lado de la HIP o LOP que se cuentan. Por ejemplo, si elige 2, solo se marcarán HIPs con dos o más máximos inferiores antes y después. Observe por favor que HIPs y LOPs son delanteros y necesitan un número de períodos iguales a su orden antes de que se puedan trazar. Copia 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. El Zig Zag es un argumento de precios filtrados que elimina el ldquonoiserdquo a corto plazo. Una trama de Zig Zag conecta oscilaciones de magnitudes mayores que el umbral de porcentaje seleccionado por el usuario. Si se selecciona 10, el Zig Zag conecta los máximos más altos y los mínimos más bajos que están separados por más de 10. Los diagramas de Zig Zag representan rutas de precios idealizadas y son útiles para aclarar los patrones de precios y para la identificación de tendencias. Por ejemplo, si hay un máximo de 100, un Zig Zag 10 ignorará cualquier acción de precio hasta que el precio caiga a 90. Si se hace una nueva alta se volverá a anclar a esa altura y esperar una caída de 10 del nuevo ancla . Después de una caída de 10, se ignorará cualquier cosa menos de un rally de 10 o un nuevo mínimo. Nuestra versión está basada en el trabajo de Arthur Merrills publicado en ldquoFiltered Wavesrdquo. Copia 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Chandelier Stops fueron popularizados por Chuck LeBeau. Son paradas dinámicas y progresivas que se calculan comenzando con el período después de entrar en un comercio. Las fórmulas son simples y robustas. Para las paradas de la venta cuando usted es largo la parada es la más alta alta desde que usted entró en el comercio menos n veces la gama verdadera media del m-día (ATR). Para la compra se detiene cuando se corta la parada es el mínimo más bajo desde que entró en el comercio más n veces el m-día ATR. Los valores predeterminados habituales son n 3 y m 10, por lo que un ldquonormalrdquo candelabro vender stop es el más alto desde la entrada menos tres veces el ATR de 10 períodos. True Range (TR) es una medida del rango que incorpora cualquier laguna que pueda ocurrir en la estructura de precios entre períodos. Para la verdadera alta, el valor es el período actual de períodos altos o anteriores, lo que sea mayor. Para el valor verdadero bajo, el valor es el periodo actual bajo o período anterior, lo que sea menor. TR es el verdadero alto menos el verdadero bajo. ATR es un promedio de n periodos de TR, donde n es normalmente 10. Paradas de araña puede cambiar cada período una posición abierta se mantiene como ATR va a cambiar, incluso si un nuevo alto (cuando es largo) o bajo (cuando corto) . Una pregunta que a menudo se plantea es si permitir que el stop para retroceder Por ejemplo, si este período de parada para una posición corta es 33.35 y próximos períodos es 33,5 debido a una expansión en ATR, debemos seguir con el paro más conservador de 33.35 O permitir que retroceda un poco a 33,5 Chuck LeBeaus respuesta es que retroceder es una característica de Chandelier Stops que debe permitirse y que es lo suficientemente bueno para nosotros. Para trazar una Parada de Chandelier, use el menú desplegable para seleccionar largo o corto, especifique la fecha de entrada y los parámetros my n, los valores por defecto son 10 y 3. Puede introducir un decimal para el parámetro n. Usted tiene la opción de mostrar una parada o posiciones de reversión continua que abren un nuevo comercio al final de cada tendencia. Para ello, marque la casilla de verificación Siempre en. Si no está marcada, solo se mostrará una transacción. Después de trazar el gráfico, las paradas de araña se trazarán desde la posición de entrada hasta la posición de salida si se cumplen las condiciones, de lo contrario el comercio permanecerá abierto. Para la opción always-in, la parada se invertirá cuando esté cerrada y se inicialice un nuevo comercio. Las señales para cada comercio también se dibujan. Para un comercio largo: Se dibuja una flecha verde en la entrada y se dibuja una flecha roja en la salida si la posición está cerrada. Para un comercio corto: Se dibuja una flecha roja en la entrada y se dibuja una flecha verde en la salida si la posición está cerrada. Copia 2012 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Los BBStops son una variación de las paradas parabólicas donde el punto de parada inicial se compensa por debajo del mínimo del período de entrada para operaciones largas o por encima del máximo del período de entrada para operaciones cortas por el mecanismo de cálculo utilizado en los sobres Bollinger. Esta combinación del Parabolic Stop y el intervalo de Bollinger Envelope demuestra ser un poderoso que requiere que el comercio realice además de seguir el progreso de los oficios. Consulte la Ayuda para Parabolic Stops para obtener más detalles. Los BBStops sólo se trazan para una sola posición. El valor predeterminado para el parámetro BE es 1,5, lo que nos parece que funciona bien, pero puede intentar valores más pequeños para paradas más conservadoras o valores más grandes para dar al comercio más espacio para ldquobreathrdquo. Copia 2012 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Estas paradas se derivan de un sistema de comercio de precios y tiempo, SAR (stop and reverse), introducido por Welles Wilder en su libro de 1978 ldquoNew Concepts in Technical Trading Systemsrdquo. La parada parabólica arrastra el precio mientras que la tendencia se extiende con el tiempo. En una tendencia alcista la parada sube por debajo de la línea de precios y en una tendencia bajista la parada cae por encima de la línea de precios. Cuando la tendencia de precios se rompe por debajo o por encima de la línea de indicador, se activa la parada. En el caso de que el EP (Extreme Point) sea el máximo más alto de la tendencia actual AF (Acceleration Factor) que comienza En el valor de paso especificado por el usuario (por defecto es 0,02) y aumenta por el valor del paso cada vez que se hace un nuevo máximo en la tendencia actual. El AF deja de aumentar en el límite especificado por el usuario (por defecto es 0,2). En una tendencia a la baja: (Short Trade) Current SAR Prior SAR menos Prior AF (Prior SAR menos EP anterior) Donde EP (Extreme Point) es el más bajo de la tendencia actual AF (Acceleration Factor) que comienza en el valor de paso especificado por el usuario (Por defecto es 0,02) y aumenta por el valor del paso cada vez que se hace un nuevo mínimo en la tendencia actual. El AF deja de aumentar en el límite especificado por el usuario (por defecto es 0,2) Para trazar las paradas parabólicas, use el menú desplegable para especificar una posición larga o corta, especifique la fecha de entrada, el paso AF (0,02) y el máximo AF (predeterminado 0.2). Después de trazar el gráfico, las Parabolic Stops se trazarán desde la posición de entrada hasta el final del gráfico. La parada se invertirá cuando se cierre cada posición y se inicialice un nuevo comercio. Para un comercio largo: Se dibuja una flecha verde en la entrada y se dibuja una flecha roja en la salida si la posición está cerrada. Para un comercio corto: Se dibuja una flecha roja en la entrada y se dibuja una flecha verde en la salida si la posición está cerrada. Copia 2012 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Bollinger Band reg Indicadores b, Porcentaje b (PB) El comercio b (Porcentaje b) fue uno de los dos primeros indicadores derivados de Bollinger Bands. Emplea una variación en la fórmula de estocástico. B representa la ubicación del cierre más reciente dentro de las Bandas de Bollinger. A 1,0, el cierre está en la banda superior, en 0,0 el cierre está en la banda inferior y en 0,5 el cierre está en la banda media. Una lectura b de 1.1 significa que usted está por encima de la banda superior por 10 de la anchura de las bandas. -0.2 significa que está por debajo de la banda inferior por 20 de la anchura de las bandas. Para facilitar el análisis, le ofrecemos la oportunidad de trazar dos suavizaciones de b: b1 y b2. B1 es un suavizado de tres periodos de b y b2 es un suavizado de tres periodos de b1. Éstos son similares a los smoothings usados para Stochastics excepto que utilizamos promedios exponenciales. B es una herramienta útil para identificar divergencias, diagnosticar tops y fondos, y reconocimiento de patrones. B también se utiliza ampliamente en la construcción de sistemas comerciales. Es perfecto para detectar cuando un nuevo alto o bajo es un nuevo extremo absoluto, pero no un nuevo extremo en relación con las bandas de Bollinger. Copia 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. BBImpulse se deriva de b. Su valor es el cambio periódico de b, por lo que si b es 0,45 este período y 0,20 último período el valor actual de BBImpulse es 0,25. Presentamos dos niveles de referencia en el gráfico, un nivel de alerta y un nivel de impulso. En general, el mercado se mueve en la dirección de las últimas alertas y / o impulsos excepto hacia el final de un movimiento en el que uno puede aprovechar las señales de agotamiento / inversión de este indicador. Ian Woodward emplea BBImpulse para sus señales Kahuna utilizando niveles clave de 0,24 y 0,40. (Véase la descripción para el indicador Stochastic Impulse.) Copia 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. BandWidth fue uno de los dos primeros indicadores derivados de Bollinger Bands. Bandwidth representa la amplitud de las bandas de Bollinger en función de la banda media. La fórmula es (upperBB menos lowerBB) divide middleBB. El uso más popular de BandWidth es identificar The Squeeze, que es un mínimo de 125 años para el indicador, y es muy útil para diagnosticar el comienzo de las tendencias. Lo contrario de The Squeeze, The Bulge, es útil para diagnosticar el final de las tendencias. Además de la línea BandWidth, dibujamos dos líneas de referencia para dar una idea de dónde está la BandWidth actual en relación con la historia. La línea superior representa el Ancho de Banda más alto en los últimos 125 períodos (El Bulge cuando se toca). La línea inferior representa el Ancho de Banda más bajo en los últimos 125 períodos (El Squeeze cuando se toca). Finalmente hay una opción para trazar un suavizado de tres periodos de BandWidth para ayudar a identificar y aclarar puntos de inflexión. Copia 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. BandWidth Delta (BWD) de comercio BandWidth Delta representa el impulso de BandWidth y es útil en el diagnóstico de los picos y valles en BandWidth como marcadores de los posibles cambios de tendencia. Este indicador es especialmente útil cuando se trata de analizar el potencial de consolidaciones o reversiones después de grandes movimientos. Puede pensar en BandWidth Delta como una lupa para BandWidth. Copia 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Ancho de Banda, Porcentaje de Ancho de Banda (PBW) El Ancho de Banda (Porcentaje de Ancho de Banda) utiliza la fórmula para que el Estocástico normalice el Ancho de Banda como una función de su periodo de revisión de n días. 125-períodos es el valor predeterminado, pero usted puede elegir su propio período de revisión. 1,0 es igual al Ancho de Banda más alto de los últimos n períodos, mientras que 0,0 es igual al Ancho de Banda más bajo en los últimos n períodos. Si utiliza 125 como el período de revisión, entonces 0.0 The Squeeze y 1.0 The Bulge. Las interpretaciones son similares a BandWidth, pero algunos encuentran la presentación normalizada o cerrada más intuitiva. BandWidth, junto con b, son dos bloques de construcción principales para los sistemas de negociación Bollinger Band. Copia 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. BBTrend aprovecha las formas en que Bollinger Bands de diferentes longitudes interactúan para determinar si el mercado está tendiendo o no. Entre los indicadores técnicos de uso común, el Índice de Movimiento Direccional Promedio (ADX) y el Índice de Choppiness (CI) sirven para propósitos similares. Puede seleccionar los dos períodos de tiempo, cortos y largos. 20 y 50 son los incumplimientos, pero 10 y 30 o 40 pueden ser más atractivos para los comerciantes a corto plazo. A diferencia de los indicadores de tendencias tradicionales, BBTrend combina la información direccional con la información de tendencia. Las lecturas inferiores a cero son indicativas de tendencias negativas y las lecturas por encima de cero indican tendencias positivas. Cuanto más lejos la lectura de cero, más fuerte es la tendencia. Copiar 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. BBMomentum mide los movimientos de precios en función del ancho de las Bandas de Bollinger. El valor de BBMomentums es el cambio de precio en el período n dividido por la banda superior menos la banda inferior. Un buen valor inicial para n es la mitad de la longitud del cálculo de Bollinger Band. Por lo tanto, si está usando Bollinger Bands de 20 períodos, pruebe 10 períodos para BBMomentum. BBMomentum normaliza el momento utilizando el ancho de las bandas de Bollinger. En épocas volátiles toma un cambio grande en precio para crear la misma lectura de BBMomentum que un cambio mucho más pequeño crearía en tiempos tranquilos. BBMomentum puede ser pensado como una forma de volatilidad-impulso normalizado y se puede utilizar de la manera que cualquier otro indicador de momentum se utiliza. Copia 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. BBIndex es un indicador clásico de sobrecompra / sobreventa similar en aplicación al Índice de Canales de Mercancías (CCI). De hecho, puede ser visto como una versión moderna de CCI. Coincidir el período con la tendencia que está negociando, 20 es el valor predeterminado y utilizar más / menos 2.0 como los niveles de referencia de sobrecompra / sobreventa básicos con más / menos 3.0 como niveles extremos. BBIndex es también una excelente herramienta de divergencia, y como tal es útil para identificar los comienzos y finales de las tendencias. Copia 2012 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. BBAccumulation combina tres indicadores de volumen, Acumulación-Distribución (AD), Intraday Intensity (II) y On-Balance Volume (OBV) en un marco Bollinger Band. Primero los indicadores se normalizan con b, luego se combinan. OBV examina el cambio periódico, II examina la ubicación de cierre en el rango periódico y AD examina la relación entre el abierto y cerca de la gama periódica. Cuando se normalizan para que sean comparables, tomados en conjunto dan una imagen excelente de las características de demanda de oferta de un valor. Copia 2012 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. BBPersist es una aplicación de conteo simple y elegante que cuenta los máximos por encima de la banda de Bollinger superior y los bajos por debajo de la Banda de Bollinger inferior y los redes para crear un indicador. BBPersist muestra el equilibrio entre la fuerza y la debilidad en el tiempo y es muy útil en el diagnóstico de ese problema analítico difícil, el caminar hacia arriba o hacia abajo de las bandas. Puede trazar un segundo BBPersist especificando otro período en el segundo cuadro. Copia 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Indicadores de Volumen - Estándar En general, los indicadores de volumen tienen por objeto aclarar las relaciones de demanda de oferta en el mercado. Dos modos de análisis son comunes, tendencia y divergencia. Para las versiones estándar, el análisis de tendencias suele ser el primer paso con las advertencias que se generan a medida que se desarrollan las divergencias entre la acción del precio y el indicador. Este es un diagrama simple de la barra del volumen de transacciones registrado para cada período representado en el gráfico anterior. Se incluye una media móvil para ayudar a identificar los períodos de volumen alto y bajo. Puede especificar el número de períodos en el promedio 50 es el valor predeterminado. Copia 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Volumen normalizado (vol.) El volumen normalizado es el volumen dividido por un promedio. Esta trama tiene dos usos principales que le permite juzgar si el volumen es alto o bajo en una base relativa y que permite la comparación de los niveles de volumen de emisión a emitir. Usted puede especificar el número de períodos en el promedio de 50 es el valor predeterminado. La línea horizontal en 100 es donde el volumen para ese período es igual a su media del período n. Puede ser útil pensar en el volumen como alto cuando está por encima de 125 y bajo cuando está por debajo de 80. copiar 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. On-Balance Volume (OBV) El volumen en equilibrio (OBV) es uno de los más antiguos y más conocidos de todos los indicadores de volumen. OBV fue popularizado por Joe Granville y es un buen indicador de tendencia. OBV agrega el volumen a una suma corriente cuando el precio avanza y resta el volumen de la suma corriente cuando el precio declina. Su objetivo es modelar las fuerzas básicas de la oferta y la demanda que impulsan el mercado. Existen dos suavizaciones exponenciales. Copia 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Tendencia de Volumen de Precio (PVT) La Tendencia de Volumen de Precio (PVT) es la variación de David Marksteins en On-Balance Volume (OBV) en la cual los cambios porcentuales de período a período se usan para analizar el volumen. Existen dos suavizaciones exponenciales. Copia 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. La acumulación-distribución (AD) fue creada por Larry Williams para rastrear la presión de compra (acumulación) y la presión de venta (distribución). AD compara el rango entre el abierto y cercano al rango del día. Es un concepto muy estrechamente relacionado con las cartas de velas japonesas. Existen dos suavizaciones exponenciales. Copia 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Intensidad Intradía (II) La Intensidad Intradiaria (II) fue desarrollada por el economista David Bostian. Este indicador utiliza la posición del cierre en relación con el alto y el bajo para analizar el volumen. Se pretende hacer un seguimiento de las actividades de los comerciantes institucionales grandes bloques mover el mercado en la dirección de su flujo de pedidos - cada vez más hacia el cierre. Existen dos suavizaciones exponenciales. (En algunos programas este indicador se conoce como Flujo de Dinero.) Copy 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Volumen patrocinado (SV) es una versión de Intraday Intensity (II) de Jim Alphier que utiliza altos y bajos reales en lugar de altos y bajos periódicos en su cálculo. Si usted cambia algo que tiene lagunas frecuentes y / o grandes, usted puede desear utilizar esta versión de II. Existen dos suavizaciones exponenciales. Copia 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Interday Accumulation (IA) La acumulación de interday (IA) es una versión de la acumulación-distribución (AD) que utiliza altos y bajos verdaderos en vez de altos y bajos periódicos en su cálculo. Si cambia algo que tiene lagunas frecuentes y / o grandes, es posible que desee utilizar esta versión de AD. Existen dos suavizaciones exponenciales. Copia 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Wynia Volumen Perfil (WVP) Este indicador fue desarrollado por Fred Wynia y utiliza una función de zig zag para filtrar el precio y luego compara el volumen en las oscilaciones de arriba frente a los cambios de abajo. El valor del indicador es la relación entre el volumen en las oscilaciones hacia arriba y el volumen en las oscilaciones hacia abajo o viceversa. Este indicador es útil para detectar rallies o disminuciones que no cuentan con suficiente respaldo para continuar. Copia 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados.
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